Research on Microeconometrics: Identification, Inference, and Applications

Informazioni relative al progetto

ROMIA

ID dell’accordo di sovvenzione: 646917

DOI

10.3030/646917

Progetto chiuso

Data della firma CE 22 Settembre 2015

Data di avvio 1 Gennaio 2016

Data di completamento 31 Dicembre 2021

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Costo totale

€ 1 292 297,00

Contributo UE

€ 1 292 297,00

Coordinato da

INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES
United Kingdom

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Pubblicazioni

Peer reviewed articles (30)

Network and panel quantile effects via distribution regression

Autori: Victor Chernozhukov, Ivan Fernandez-Val, Martin Weidner
Pubblicato in: Journal of Econometrics, 2020, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.08.009

Nonlinear factor models for network and panel data

Autori: Mingli Chen, Ivan Fernandez-Val, Martin Weidner
Pubblicato in: Journal of Econometrics, 2021, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.04.004

Optimal data collection for randomized control trials

Autori: Pedro Carneiro, Sokbae Lee, Daniel Wilhelm
Pubblicato in: The Econometrics Journal, 2020, ISSN 1368-4221
Editore: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/ectj/utz020

Low-rank approximations of nonseparable panel models

Autori: Ivan Fernandez-Val, Hugo Freeman, Martin Weinder
Pubblicato in: The Econometrics Journal, 2021, ISSN 1368-423X
Editore: Royal Economic Society
DOI: 10.1093/ectj/utab007

Identifying Effects of Multivalued Treatments

Autori: Sokbae Lee, Bernard Salanie
Pubblicato in: Econometrica, 2018, ISSN 1468-0262
Editore: Econometric Society
DOI: 10.3982/ecta14269

Desperate Times Call for Desperate Measures: Government Spending Multipliersin Hard Times

Autori: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo and Youngki Shin
Pubblicato in: Economic Inquiry, 2020, ISSN 1465-7295
Editore: John Wiley
DOI: 10.1111/ecin.12919

Bias and consistency in three-way gravity models

Autori: Martin Weidner, Thomas Zylkin
Pubblicato in: Journal of International Economics, 2021, ISSN 0022-1996
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jinteco.2021.103513

Sparse HP filter: Finding kinks in the COVID-19 contact rate

Autori: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Pubblicato in: Journal of Econometrics, 2021, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.08.008

Doubly robust uniform confidence band for the conditionalaverage treatment effect function

Autori: Sokbae Lee, Ryo Okui, Yoo-Jae Whang
Pubblicato in: Journal of Applied Econometrics, Numero Vol 32, Numero 7, 2017, Pagina/e 1207-1225, ISSN 1099-1255
Editore: John Wiley
DOI: 10.1002/jae.2574

An Adaptive Test of Stochastic Monotonicity

Autori: Denis Chetverikov, Daniel Wilhelm, Dongwoo Kim
Pubblicato in: Econometric Theory, 2020, ISSN 0266-4666
Editore: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/s0266466620000225

Factor-driven two-regime regression

Autori: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Pubblicato in: The Annals of Statistics, Numero Vol 49, no 3, 2021, ISSN 0090-5364
Editore: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/20-aos2017

A Tale of Two Koreas: Property Rights and Fairness

Autori: Syngjoo Choi, Byung-Yeon Kim, Jungmin Lee, Sokbae Lee
Pubblicato in: Journal of Economic Behavior & Organization, 2020, ISSN 0167-2681
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jebo.2019.11.030

Please call me John: Name choice and the assimilation of immigrants in the United States, 1900–1930

Autori: Pedro Carneiro, Sokbae Lee, Hugo Reis
Pubblicato in: Labour Economics, 2020, ISSN 0927-5371
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.labeco.2019.101778

An Econometric Perspective on Algorithmic Subsampling

Autori: Sokbae Lee, Serena Ng
Pubblicato in: Annual Review of Economics, 2020, ISSN 1941-1383
Editore: Annual Reviews Inc.
DOI: 10.1146/annurev-economics-022720-114138

TESTING FOR A GENERAL CLASS OF FUNCTIONAL INEQUALITIES

Autori: Sokbae Lee, Kyungchul Song, Yoon-Jae Whang
Pubblicato in: Econometric Theory, 2017, Pagina/e 1-47, ISSN 0266-4666
Editore: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/S0266466617000329

Nonparametric Instrumental Variable Estimation Under Monotonicity

Autori: Denis Chetverikov, Daniel Wilhelm
Pubblicato in: Econometrica, Numero 85/4, 2017, Pagina/e 1303-1320, ISSN 0012-9682
Editore: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.3982/ECTA13639

Bias corrections for probit and logit models with two-way fixed effects

Autori: Cruz-Gonzalez, M.; Fernández-Val, I.; Weidner, M.
Pubblicato in: The Stata Journal, 2017, Pagina/e 17 (3) pp. 517-545. (2017), ISSN 1536-867X
Editore: Stata Press

The identification power of smoothness assumptions in models with counterfactual outcomes

Autori: Wooyoung Kim, Koohyun Kwon, Soonwoo Kwon, Sokbae Lee
Pubblicato in: Quantitative Economics, Numero 9/2, 2018, Pagina/e 617-642, ISSN 1759-7323
Editore: The Economic Society
DOI: 10.3982/QE545

Estimation of random coefficients logit demand models with interactive fixed effects

Autori: Hyungsik Roger Moon, Matthew Shum, Martin Weidner
Pubblicato in: Journal of Econometrics, 2018, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.06.016

Fixed-effect regressions on network data

Autori: Koen Jochmans and Martin Weidner
Pubblicato in: Econometrica, 2019, ISSN 1468-0262
Editore: John Wiley
DOI: 10.3982/ecta14605

Oracle Estimation of a Change Point in High Dimensional Quantile Regression

Autori: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Pubblicato in: Journal of the American Statistical Association, Numero article is forthcoming, one issue is being published per year, 2017, Pagina/e 0-0, ISSN 0162-1459
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.1080/01621459.2017.1319840

Recombinant innovation and the boundaries of the firm

Autori: Rachel Griffith, Sokbae Lee, Bas Straathof
Pubblicato in: International Journal of Industrial Organization, Numero 50, 2017, Pagina/e 34-56, ISSN 0167-7187
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ijindorg.2016.10.005

Nonparametric estimation and inference under shape restrictions

Autori: Joel L. Horowitz, Sokbae Lee
Pubblicato in: Journal of Econometrics, Numero accepted and to be published, two issues are being publisher per year, 2017, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.06.019

Exact computation of GMM estimators for instrumental variable quantile regression models

Autori: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Pubblicato in: Journal of Applied Econometrics, Numero 33/4, 2018, Pagina/e 553-567, ISSN 0883-7252
Editore: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/jae.2619

Best subset binary prediction

Autori: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Pubblicato in: Journal of Econometrics, Numero 206/1, 2018, Pagina/e 39-56, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.05.001

Bounds on treatment effects on transitions

Autori: Johan Vikström, Geert Ridder, Martin Weidner
Pubblicato in: Journal of Econometrics, Numero 205/2, 2018, Pagina/e 448-469, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.11.012

Binary classification with covariate selection through ℓ0-penalised empirical risk minimisation

Autori: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Pubblicato in: The Econometrics Journal, 2020, ISSN 1368-4221
Editore: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/ectj/utaa017

Estimating the Production Function for Human Capital: Results from a Randomized Controlled Trial in Colombia

Autori: Orazio Attanasio, Sarah Cattan, Emla Fitzsimons, Costas Meghir, and Marta Rubio-Codina
Pubblicato in: American Economic Review, 2020, ISSN 0002-8282
Editore: American Economic Association
DOI: 10.1257/aer.20150183

Testing for a Debt‐Threshold Effect on Output Growth

Autori: Sokbae Lee, Hyunmin Park, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Pubblicato in: Fiscal Studies, 2017, ISSN 1475-5890
Editore: John Wiley
DOI: 10.1111/1475-5890.12134

Breaking the curse of dimensionality in conditional moment inequalities for discrete choice models

Autori: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Pubblicato in: Journal of Econometrics, 2019, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.12.024

Other (16)

Inference in a class of optimization problems: Condence regions and nite sample bounds on errors in coverage probabilities

Autori: Joel L. Horowitz, Sokbae Lee
Pubblicato in: cemmap Working Papers, 2021
Editore: cemmap
DOI: 10.47004/wp.cem.2021.3321

Powerful Inference

Autori: Xiaohong Chen, Sokbae Lee, Myung Hwan Seo
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2021
Editore: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2008.11140

Posterior average effects

Autori: Stéphane Bonhomme, Martin Weidner
Pubblicato in: 2019
Editore: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2019.4319

Bounding treatment effects by pooling limited information across observations

Autori: Sokbae Lee, Martin Weidner
Pubblicato in: cemmap Working Papers, 2021
Editore: cemmap
DOI: 10.47004/wp.cem.2021.4321

Dynamic Ordered Panel Logit Models

Autori: Bo E. Honoré, Chris Muris, Martin Weidner
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2021
Editore: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2107.03253

Inference on a Distribution from Noisy Draws

Autori: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2018
Editore: arXiv

Fixed Effect Estimation of Large T Panel Data Models

Autori: Fernández-Val, Iván; Weidner, Martin
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2018
Editore: arXiv

Identifying the effect of persuasion

Autori: Sung Jae Jun and Sokbae Lee
Pubblicato in: CEMMAP Working Paper Series, Numero CWP19/18, 2018
Editore: The Institute for Fiscal Studies/UCL
DOI: 10.1920/wp.cem.2018.1918

Knowledge spillovers and patent citations: trends in geographic localization, 1976-2015

Autori: Hyuk-Soo Kwon, Jihong Lee, Sokbae Lee, Ryungha Oh
Pubblicato in: CEMMAP Working Paper Series, Numero CWP55/17, 2017
Editore: The Institute for Fiscal Studies, and UCL
DOI: 10.1920/wp.cem.2017.5517

Moment Conditions for Dynamic Panel Logit Models with Fixed Effects

Autori: Bo E Honore, Martin Weidner
Pubblicato in: cemmap Working Paper, 2020
Editore: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2020.3820

Least Squares Estimation Using Sketched Data with Heteroskedastic Errors

Autori: Sokbae Lee, Serena Ng
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2022
Editore: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2007.07781

Sparse Quantile Regression

Autori: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Pubblicato in: 2020
Editore: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2020.3020

Causal Inference under Outcome-Based Sampling with Monotonicity Assumptions

Autori: Sung Jae Jun, Sokbae Lee
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2021
Editore: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2004.08318

Filtered and Unfiltered Treatment Effects with Targeting Instruments

Autori: Sokbae Lee, Bernard Salanié
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2020
Editore: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2007.10432

Minimizing Sensitivity to Model Misspecification

Autori: Stéphane Bonhomme, Martin Weidner
Pubblicato in: cemmap Working Papers, 2020
Editore: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2020.3720

Linear Panel Regressions with Two-Way Unobserved Heterogeneity

Autori: Hugo Freeman, Martin Weidner
Pubblicato in: arXiv Working Paper, 2021
Editore: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2109.11911