Resampling methods for nonstationary stochastic processes

Información del proyecto

ResMet

Identificador del acuerdo de subvención: 655394

DOI 10.3030/655394

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 5 Mayo 2015

Fecha de inicio 1 Octubre 2015

Fecha de finalización 30 Septiembre 2017

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total € 173 076,00

Aportación de la UE € 173 076,00

Coordinado por

UNIVERSITE RENNES II
France

Publicaciones

Peer reviewed articles (7)

Bootstrap for almost cyclostationary processes with jitter effect

Autores: D. Dehay, A.E. Dudek and M. Elbadaoui
Publicado en: Digital Signal Processing, 2018, ISSN 1051-2004
Editor: Academic Press

Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function

Autores: Anna E. Dudek, Łukasz Lenart
Publicado en: Statistics & Probability Letters, Edición 129, 2017, Página(s) 252-259, ISSN 0167-7152
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2017.06.002

Bootstrap for the second-order analysis of Poisson-sampled almost periodic processes

Autores: Dominique Dehay, Anna E. Dudek
Publicado en: Electronic Journal of Statistics, Edición 11/1, 2017, Página(s) 99-147, ISSN 1935-7524
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJS1225

First and second order analysis for periodic random arrays using block bootstrap methods

Autores: Anna E. Dudek
Publicado en: Electronic Journal of Statistics, Edición 10/2, 2016, Página(s) 2561-2583, ISSN 1935-7524
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-EJS1182

Generalized seasonal tapered block bootstrap

Autores: Anna E. Dudek, Efstathios Paparoditis, Dimitris N. Politis
Publicado en: Statistics & Probability Letters, Edición 115, 2016, Página(s) 27-35, ISSN 0167-7152
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.022

Periodic autoregressive moving average methods based on Fourier representation of periodic coefficients

Autores: Anna E. Dudek, Harry Hurd, Wioletta Wójtowicz
Publicado en: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, Edición 8/3, 2016, Página(s) 130-149, ISSN 1939-5108
Editor: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/wics.1380

Block bootstrap for periodic characteristics of periodically correlated time series

Autores: Anna E. Dudek
Publicado en: Journal of Nonparametric Statistics, 2018, ISSN 1048-5252
Editor: Taylor & Francis

Other (1)

Simulation study of bootstrap confidence intervals for the coefficients of the autocovariance function of PC time series

Autores: A.E. Dudek. and P. Potorski
Publicado en: 2018
Editor: paper under review