Resampling methods for nonstationary stochastic processes

Informations projet

ResMet

N° de convention de subvention: 655394

DOI

10.3030/655394

Projet clôturé

Date de signature de la CE 5 Mai 2015

Date de début 1 Octobre 2015

Date de fin 30 Septembre 2017

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coût total

€ 173 076,00

Contribution de l’UE

€ 173 076,00

Coordonné par

UNIVERSITE RENNES II
France

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Peer reviewed articles (7)

Bootstrap for almost cyclostationary processes with jitter effect

Auteurs: D. Dehay, A.E. Dudek and M. Elbadaoui
Publié dans: Digital Signal Processing, 2018, ISSN 1051-2004
Éditeur: Academic Press

Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function

Auteurs: Anna E. Dudek, Łukasz Lenart
Publié dans: Statistics & Probability Letters, Numéro 129, 2017, Page(s) 252-259, ISSN 0167-7152
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2017.06.002

Bootstrap for the second-order analysis of Poisson-sampled almost periodic processes

Auteurs: Dominique Dehay, Anna E. Dudek
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, Numéro 11/1, 2017, Page(s) 99-147, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJS1225

First and second order analysis for periodic random arrays using block bootstrap methods

Auteurs: Anna E. Dudek
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, Numéro 10/2, 2016, Page(s) 2561-2583, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-EJS1182

Generalized seasonal tapered block bootstrap

Auteurs: Anna E. Dudek, Efstathios Paparoditis, Dimitris N. Politis
Publié dans: Statistics & Probability Letters, Numéro 115, 2016, Page(s) 27-35, ISSN 0167-7152
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.022

Periodic autoregressive moving average methods based on Fourier representation of periodic coefficients

Auteurs: Anna E. Dudek, Harry Hurd, Wioletta Wójtowicz
Publié dans: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, Numéro 8/3, 2016, Page(s) 130-149, ISSN 1939-5108
Éditeur: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/wics.1380

Block bootstrap for periodic characteristics of periodically correlated time series

Auteurs: Anna E. Dudek
Publié dans: Journal of Nonparametric Statistics, 2018, ISSN 1048-5252
Éditeur: Taylor & Francis

Other (1)

Simulation study of bootstrap confidence intervals for the coefficients of the autocovariance function of PC time series

Auteurs: A.E. Dudek. and P. Potorski
Publié dans: 2018
Éditeur: paper under review