Resampling methods for nonstationary stochastic processes

Informations projet

ResMet

N° de convention de subvention: 655394

DOI 10.3030/655394

Projet clôturé

Date de signature de la CE 5 Mai 2015

Date de début 1 Octobre 2015

Date de fin 30 Septembre 2017

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coût total € 173 076,00

Contribution de l’UE € 173 076,00

Coordonné par

UNIVERSITE RENNES II
France

Publications

Peer reviewed articles (7)

Bootstrap for almost cyclostationary processes with jitter effect

Auteurs: D. Dehay, A.E. Dudek and M. Elbadaoui
Publié dans: Digital Signal Processing, 2018, ISSN 1051-2004
Éditeur: Academic Press

Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function

Auteurs: Anna E. Dudek, Łukasz Lenart
Publié dans: Statistics & Probability Letters, Numéro 129, 2017, Page(s) 252-259, ISSN 0167-7152
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2017.06.002

Bootstrap for the second-order analysis of Poisson-sampled almost periodic processes

Auteurs: Dominique Dehay, Anna E. Dudek
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, Numéro 11/1, 2017, Page(s) 99-147, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJS1225

First and second order analysis for periodic random arrays using block bootstrap methods

Auteurs: Anna E. Dudek
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, Numéro 10/2, 2016, Page(s) 2561-2583, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-EJS1182

Generalized seasonal tapered block bootstrap

Auteurs: Anna E. Dudek, Efstathios Paparoditis, Dimitris N. Politis
Publié dans: Statistics & Probability Letters, Numéro 115, 2016, Page(s) 27-35, ISSN 0167-7152
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.022

Periodic autoregressive moving average methods based on Fourier representation of periodic coefficients

Auteurs: Anna E. Dudek, Harry Hurd, Wioletta Wójtowicz
Publié dans: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, Numéro 8/3, 2016, Page(s) 130-149, ISSN 1939-5108
Éditeur: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/wics.1380

Block bootstrap for periodic characteristics of periodically correlated time series

Auteurs: Anna E. Dudek
Publié dans: Journal of Nonparametric Statistics, 2018, ISSN 1048-5252
Éditeur: Taylor & Francis

Other (1)

Simulation study of bootstrap confidence intervals for the coefficients of the autocovariance function of PC time series

Auteurs: A.E. Dudek. and P. Potorski
Publié dans: 2018
Éditeur: paper under review