Resampling methods for nonstationary stochastic processes

Informacje na temat projektu

ResMet

Identyfikator umowy o grant: 655394

DOI 10.3030/655394

Projekt został zamknięty

Data podpisania przez KE 5 Maja 2015

Data rozpoczęcia 1 Października 2015

Data zakończenia 30 Września 2017

Finansowanie w ramach

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Koszt całkowity € 173 076,00

Wkład UE € 173 076,00

Koordynowany przez

UNIVERSITE RENNES II
France

Publikacje

Peer reviewed articles (7)

Bootstrap for almost cyclostationary processes with jitter effect

Autorzy: D. Dehay, A.E. Dudek and M. Elbadaoui
Opublikowane w: Digital Signal Processing, 2018, ISSN 1051-2004
Wydawca: Academic Press

Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function

Autorzy: Anna E. Dudek, Łukasz Lenart
Opublikowane w: Statistics & Probability Letters, Numer 129, 2017, Strona(/y) 252-259, ISSN 0167-7152
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2017.06.002

Bootstrap for the second-order analysis of Poisson-sampled almost periodic processes

Autorzy: Dominique Dehay, Anna E. Dudek
Opublikowane w: Electronic Journal of Statistics, Numer 11/1, 2017, Strona(/y) 99-147, ISSN 1935-7524
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJS1225

First and second order analysis for periodic random arrays using block bootstrap methods

Autorzy: Anna E. Dudek
Opublikowane w: Electronic Journal of Statistics, Numer 10/2, 2016, Strona(/y) 2561-2583, ISSN 1935-7524
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-EJS1182

Generalized seasonal tapered block bootstrap

Autorzy: Anna E. Dudek, Efstathios Paparoditis, Dimitris N. Politis
Opublikowane w: Statistics & Probability Letters, Numer 115, 2016, Strona(/y) 27-35, ISSN 0167-7152
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.022

Periodic autoregressive moving average methods based on Fourier representation of periodic coefficients

Autorzy: Anna E. Dudek, Harry Hurd, Wioletta Wójtowicz
Opublikowane w: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, Numer 8/3, 2016, Strona(/y) 130-149, ISSN 1939-5108
Wydawca: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/wics.1380

Block bootstrap for periodic characteristics of periodically correlated time series

Autorzy: Anna E. Dudek
Opublikowane w: Journal of Nonparametric Statistics, 2018, ISSN 1048-5252
Wydawca: Taylor & Francis

Other (1)

Simulation study of bootstrap confidence intervals for the coefficients of the autocovariance function of PC time series

Autorzy: A.E. Dudek. and P. Potorski
Opublikowane w: 2018
Wydawca: paper under review