Resampling methods for nonstationary stochastic processes

Informazioni relative al progetto

ResMet

ID dell’accordo di sovvenzione: 655394

DOI 10.3030/655394

Progetto chiuso

Data della firma CE 5 Maggio 2015

Data di avvio 1 Ottobre 2015

Data di completamento 30 Settembre 2017

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Costo totale € 173 076,00

Contributo UE € 173 076,00

Coordinato da

UNIVERSITE RENNES II
France

Pubblicazioni

Peer reviewed articles (7)

Bootstrap for almost cyclostationary processes with jitter effect

Autori: D. Dehay, A.E. Dudek and M. Elbadaoui
Pubblicato in: Digital Signal Processing, 2018, ISSN 1051-2004
Editore: Academic Press

Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function

Autori: Anna E. Dudek, Łukasz Lenart
Pubblicato in: Statistics & Probability Letters, Numero 129, 2017, Pagina/e 252-259, ISSN 0167-7152
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2017.06.002

Bootstrap for the second-order analysis of Poisson-sampled almost periodic processes

Autori: Dominique Dehay, Anna E. Dudek
Pubblicato in: Electronic Journal of Statistics, Numero 11/1, 2017, Pagina/e 99-147, ISSN 1935-7524
Editore: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJS1225

First and second order analysis for periodic random arrays using block bootstrap methods

Autori: Anna E. Dudek
Pubblicato in: Electronic Journal of Statistics, Numero 10/2, 2016, Pagina/e 2561-2583, ISSN 1935-7524
Editore: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-EJS1182

Generalized seasonal tapered block bootstrap

Autori: Anna E. Dudek, Efstathios Paparoditis, Dimitris N. Politis
Pubblicato in: Statistics & Probability Letters, Numero 115, 2016, Pagina/e 27-35, ISSN 0167-7152
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.022

Periodic autoregressive moving average methods based on Fourier representation of periodic coefficients

Autori: Anna E. Dudek, Harry Hurd, Wioletta Wójtowicz
Pubblicato in: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, Numero 8/3, 2016, Pagina/e 130-149, ISSN 1939-5108
Editore: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/wics.1380

Block bootstrap for periodic characteristics of periodically correlated time series

Autori: Anna E. Dudek
Pubblicato in: Journal of Nonparametric Statistics, 2018, ISSN 1048-5252
Editore: Taylor & Francis

Other (1)

Simulation study of bootstrap confidence intervals for the coefficients of the autocovariance function of PC time series

Autori: A.E. Dudek. and P. Potorski
Pubblicato in: 2018
Editore: paper under review