Resampling methods for nonstationary stochastic processes

Projektinformationen

ResMet

ID Finanzhilfevereinbarung: 655394

DOI 10.3030/655394

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 5 Mai 2015

Startdatum 1 Oktober 2015

Enddatum 30 September 2017

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten € 173 076,00

EU-Beitrag € 173 076,00

Koordiniert durch

UNIVERSITE RENNES II
France

Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (7)

Bootstrap for almost cyclostationary processes with jitter effect

Autoren: D. Dehay, A.E. Dudek and M. Elbadaoui
Veröffentlicht in: Digital Signal Processing, 2018, ISSN 1051-2004
Herausgeber: Academic Press

Subsampling for nonstationary time series with non-zero mean function

Autoren: Anna E. Dudek, Łukasz Lenart
Veröffentlicht in: Statistics & Probability Letters, Ausgabe 129, 2017, Seite(n) 252-259, ISSN 0167-7152
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2017.06.002

Bootstrap for the second-order analysis of Poisson-sampled almost periodic processes

Autoren: Dominique Dehay, Anna E. Dudek
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Statistics, Ausgabe 11/1, 2017, Seite(n) 99-147, ISSN 1935-7524
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJS1225

First and second order analysis for periodic random arrays using block bootstrap methods

Autoren: Anna E. Dudek
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Statistics, Ausgabe 10/2, 2016, Seite(n) 2561-2583, ISSN 1935-7524
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-EJS1182

Generalized seasonal tapered block bootstrap

Autoren: Anna E. Dudek, Efstathios Paparoditis, Dimitris N. Politis
Veröffentlicht in: Statistics & Probability Letters, Ausgabe 115, 2016, Seite(n) 27-35, ISSN 0167-7152
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2016.03.022

Periodic autoregressive moving average methods based on Fourier representation of periodic coefficients

Autoren: Anna E. Dudek, Harry Hurd, Wioletta Wójtowicz
Veröffentlicht in: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, Ausgabe 8/3, 2016, Seite(n) 130-149, ISSN 1939-5108
Herausgeber: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/wics.1380

Block bootstrap for periodic characteristics of periodically correlated time series

Autoren: Anna E. Dudek
Veröffentlicht in: Journal of Nonparametric Statistics, 2018, ISSN 1048-5252
Herausgeber: Taylor & Francis

Other (1)

Simulation study of bootstrap confidence intervals for the coefficients of the autocovariance function of PC time series

Autoren: A.E. Dudek. and P. Potorski
Veröffentlicht in: 2018
Herausgeber: paper under review