Spectral Theory of Non-Selfadjoint Markov Processes with Applications in Self-Similarity, Branching Processes and Financial Mathematics

Información del proyecto

MOCT

Identificador del acuerdo de subvención: 657025

DOI 10.3030/657025

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 9 Marzo 2015

Fecha de inicio 1 Julio 2015

Fecha de finalización 30 Junio 2017

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total € 128 994,00

Aportación de la UE € 128 994,00

Coordinado por

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Bulgaria

Publicaciones

Peer reviewed articles (3)

Transience and recurrence of a Brownian path with limited local time

Autores: Martin Kolb, Mladen Savov
Publicado en: The Annals of Probability, Edición 44/6, 2016, Página(s) 4083-4132, ISSN 0091-1798
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/15-AOP1069

Conditional survival distributions of Brownian trajectories in a one dimensional Poissonian environment in the critical case

Autores: Martin Kolb, Mladen Savov
Publicado en: Electronic Journal of Probability, Edición 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJP4468

Cauchy problem of the non-self-adjoint Gauss–Laguerre semigroups and uniform bounds for generalized Laguerre polynomials

Autores: Pierre Patie, Mladen Savov
Publicado en: Journal of Spectral Theory, Edición 7/3, 2017, Página(s) 797-846, ISSN 1664-039X
Editor: European Mathematical Society
DOI: 10.4171/JST/178