Spectral Theory of Non-Selfadjoint Markov Processes with Applications in Self-Similarity, Branching Processes and Financial Mathematics

Informacje na temat projektu

MOCT

Identyfikator umowy o grant: 657025

DOI 10.3030/657025

Projekt został zamknięty

Data podpisania przez KE 9 Marca 2015

Data rozpoczęcia 1 Lipca 2015

Data zakończenia 30 Czerwca 2017

Finansowanie w ramach

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Koszt całkowity € 128 994,00

Wkład UE € 128 994,00

Koordynowany przez

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Bulgaria

Publikacje

Peer reviewed articles (3)

Transience and recurrence of a Brownian path with limited local time

Autorzy: Martin Kolb, Mladen Savov
Opublikowane w: The Annals of Probability, Numer 44/6, 2016, Strona(/y) 4083-4132, ISSN 0091-1798
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/15-AOP1069

Conditional survival distributions of Brownian trajectories in a one dimensional Poissonian environment in the critical case

Autorzy: Martin Kolb, Mladen Savov
Opublikowane w: Electronic Journal of Probability, Numer 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJP4468

Cauchy problem of the non-self-adjoint Gauss–Laguerre semigroups and uniform bounds for generalized Laguerre polynomials

Autorzy: Pierre Patie, Mladen Savov
Opublikowane w: Journal of Spectral Theory, Numer 7/3, 2017, Strona(/y) 797-846, ISSN 1664-039X
Wydawca: European Mathematical Society
DOI: 10.4171/JST/178