Spectral Theory of Non-Selfadjoint Markov Processes with Applications in Self-Similarity, Branching Processes and Financial Mathematics

Informations projet

MOCT

N° de convention de subvention: 657025

DOI

10.3030/657025

Projet clôturé

Date de signature de la CE 9 Mars 2015

Date de début 1 Juillet 2015

Date de fin 30 Juin 2017

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coût total

€ 128 994,00

Contribution de l’UE

€ 128 994,00

Coordonné par

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Bulgaria

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Publications

Peer reviewed articles (3)

Transience and recurrence of a Brownian path with limited local time

Auteurs: Martin Kolb, Mladen Savov
Publié dans: The Annals of Probability, Numéro 44/6, 2016, Page(s) 4083-4132, ISSN 0091-1798
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/15-AOP1069

Conditional survival distributions of Brownian trajectories in a one dimensional Poissonian environment in the critical case

Auteurs: Martin Kolb, Mladen Savov
Publié dans: Electronic Journal of Probability, Numéro 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJP4468

Cauchy problem of the non-self-adjoint Gauss–Laguerre semigroups and uniform bounds for generalized Laguerre polynomials

Auteurs: Pierre Patie, Mladen Savov
Publié dans: Journal of Spectral Theory, Numéro 7/3, 2017, Page(s) 797-846, ISSN 1664-039X
Éditeur: European Mathematical Society
DOI: 10.4171/JST/178