Spectral Theory of Non-Selfadjoint Markov Processes with Applications in Self-Similarity, Branching Processes and Financial Mathematics

Projektinformationen

MOCT

ID Finanzhilfevereinbarung: 657025

DOI

10.3030/657025

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 9 März 2015

Startdatum 1 Juli 2015

Enddatum 30 Juni 2017

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten

€ 128 994,00

EU-Beitrag

€ 128 994,00

Koordiniert durch

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Bulgaria

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Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (3)

Transience and recurrence of a Brownian path with limited local time

Autoren: Martin Kolb, Mladen Savov
Veröffentlicht in: The Annals of Probability, Ausgabe 44/6, 2016, Seite(n) 4083-4132, ISSN 0091-1798
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/15-AOP1069

Conditional survival distributions of Brownian trajectories in a one dimensional Poissonian environment in the critical case

Autoren: Martin Kolb, Mladen Savov
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Probability, Ausgabe 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJP4468

Cauchy problem of the non-self-adjoint Gauss–Laguerre semigroups and uniform bounds for generalized Laguerre polynomials

Autoren: Pierre Patie, Mladen Savov
Veröffentlicht in: Journal of Spectral Theory, Ausgabe 7/3, 2017, Seite(n) 797-846, ISSN 1664-039X
Herausgeber: European Mathematical Society
DOI: 10.4171/JST/178