Spectral Theory of Non-Selfadjoint Markov Processes with Applications in Self-Similarity, Branching Processes and Financial Mathematics

Informazioni relative al progetto

MOCT

ID dell’accordo di sovvenzione: 657025

DOI 10.3030/657025

Progetto chiuso

Data della firma CE 9 Marzo 2015

Data di avvio 1 Luglio 2015

Data di completamento 30 Giugno 2017

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Costo totale € 128 994,00

Contributo UE € 128 994,00

Coordinato da

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Bulgaria

Pubblicazioni

Peer reviewed articles (3)

Transience and recurrence of a Brownian path with limited local time

Autori: Martin Kolb, Mladen Savov
Pubblicato in: The Annals of Probability, Numero 44/6, 2016, Pagina/e 4083-4132, ISSN 0091-1798
Editore: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/15-AOP1069

Conditional survival distributions of Brownian trajectories in a one dimensional Poissonian environment in the critical case

Autori: Martin Kolb, Mladen Savov
Pubblicato in: Electronic Journal of Probability, Numero 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Editore: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/17-EJP4468

Cauchy problem of the non-self-adjoint Gauss–Laguerre semigroups and uniform bounds for generalized Laguerre polynomials

Autori: Pierre Patie, Mladen Savov
Pubblicato in: Journal of Spectral Theory, Numero 7/3, 2017, Pagina/e 797-846, ISSN 1664-039X
Editore: European Mathematical Society
DOI: 10.4171/JST/178