ERA Chair in Mathematical Statistics and Data Science for the University of Luxembourg

Información del proyecto

SanDAL

Identificador del acuerdo de subvención: 811017

DOI

10.3030/811017

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 26 Junio 2018

Fecha de inicio 1 Enero 2019

Fecha de finalización 31 Diciembre 2024

Financiado con arreglo a

• Establishing ‚ERA Chairs’

Coste total

€ 2 498 500,00

Aportación de la UE

€ 2 498 500,00

Coordinado por

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Luxembourg

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Resultado final

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Documents, reports (3)

Strategic Research Programme - final version

Strategic Research Programme final version

Strategic Research Programme – initial version
Strategic Research Programme - midterm version

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Publicaciones

Peer reviewed articles (23)

Malliavin calculus for marked binomial processes and applications

Autores: Hélène Halconruy
Publicado en: Electronic Journal of Probability, Edición 27, 2023, ISSN 1083-6489
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/22-ejp892

Robust nonparametric regression based on deep ReLU neural networks

Autores: Juntong Chen
Publicado en: Journal of Statistical Planning and Inference, Edición 233, 2024, Página(s) 106182, ISSN 0378-3758
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106182

Aggregated hold out for sparse linear regression with a robust loss function

Autores: Guillaume Maillard
Publicado en: Electronic Journal of Statistics, Edición 16, 2022, ISSN 1935-7524
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1952

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Autores: Yannick Baraud
Publicado en: Probability Theory and Related Fields, Edición 188, 2024, Página(s) 159-234, ISSN 0178-8051
Editor: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-023-01222-8

Tests and estimation strategies associated to some loss functions

Autores: Yannick Baraud
Publicado en: Mathematical Methods of Statistics, Edición 1, 2021, ISSN 0178-8051
Editor: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-021-01065-1

The insider trading problem in a jump-binomial model

Autores: Hélène Halconruy
Publicado en: Decisions in Economics and Finance, Edición 46, 2023, Página(s) 379-413, ISSN 1593-8883
Editor: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s10203-023-00412-2

Kernel Selection in Nonparametric Regression

Autores: Hélène Halconruy; Nicolas Marie
Publicado en: Mathematical Methods of Statistics, Edición 1, 2021, ISSN 1066-5307
Editor: Allerton Press Inc.
DOI: 10.3103/s1066530720010044

Multivariate central limit theorems for averages of fractional Volterra processes and applications to parameter estimation

Autores: Ivan Nourdin, David Nualart, Rola Zintout
Publicado en: Statistical Inference for Stochastic Processes, Edición 19/2, 2016, Página(s) 219-234, ISSN 1387-0874
Editor: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-015-9125-x

Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

Autores: Luc Bauwens, Jean-François Carpantier, Arnaud Dufays
Publicado en: Journal of Business & Economic Statistics, Edición 35/2, 2017, Página(s) 162-182, ISSN 0735-0015
Editor: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1123636

Distributional Transformations Without Orthogonality Relations

Autores: Christian Döbler
Publicado en: Journal of Theoretical Probability, Edición 30/1, 2017, Página(s) 85-116, ISSN 0894-9840
Editor: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10959-015-0646-4

The Gamma Stein equation and noncentral de Jong theorems

Autores: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Publicado en: Bernoulli, Edición 24/4B, 2018, Página(s) 3384-3421, ISSN 1350-7265
Editor: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/17-bej963

Convexity of probit weights

Autores: Martin Schumann, Gautam Tripathi
Publicado en: Statistics & Probability Letters, Edición 143, 2018, Página(s) 81-85, ISSN 0167-7152
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2018.07.022

Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas

Autores: Xisong Jin, Thorsten Lehnert
Publicado en: Dependence Modeling, Edición 6/1, 2018, Página(s) 19-46, ISSN 2300-2298
Editor: De Gruyter
DOI: 10.1515/demo-2018-0002

Robust Inference for Inverse Stochastic Dominance

Autores: Francesco Andreoli
Publicado en: Journal of Business & Economic Statistics, Edición 36/1, 2017, Página(s) 146-159, ISSN 0735-0015
Editor: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1137758

Joint signature of two or more systems with applications to multistate systems made up of two-state components

Autores: Jean-Luc Marichal, Pierre Mathonet, Jorge Navarro, Christian Paroissin
Publicado en: European Journal of Operational Research, Edición 263/2, 2017, Página(s) 559-570, ISSN 0377-2217
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.06.022

A simple consistent test of conditional symmetry in symmetrically trimmed tobit models

Autores: Tao Chen, Gautam Tripathi
Publicado en: Journal of Econometrics, Edición 198/1, 2017, Página(s) 29-40, ISSN 0304-4076
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2016.12.003

Gaussian phase transitions and conic intrinsic volumes: Steining the Steiner formula

Autores: Larry Goldstein, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati
Publicado en: The Annals of Applied Probability, Edición 27/1, 2017, Página(s) 1-47, ISSN 1050-5164
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-aap1195

Quantitative de Jong theorems in any dimension

Autores: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Publicado en: Electronic Journal of Probability, Edición 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-ejp19

Gaussian approximation of nonlinear statistics on the sphere

Autores: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Publicado en: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Edición 436/2, 2016, Página(s) 1121-1148, ISSN 0022-247X
Editor: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.12.036

Robust estimation in finite mixture models

Autores: Alexandre Lecestre
Publicado en: ESAIM: Probability and Statistics, Edición 27, 2023, Página(s) 402-460, ISSN 1262-3318
Editor: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2023004

On testing the equality of latent roots of scatter matrices under ellipticity

Autores: Gaspard Bernard, Thomas Verdebout
Publicado en: Journal of Multivariate Analysis, Edición 199, 2023, Página(s) 105232, ISSN 0047-259X
Editor: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmva.2023.105232

Estimating a regression function in exponential families by model selection

Autores: Juntong Chen
Publicado en: Bernoulli, Edición 30, 2024, ISSN 1350-7265
Editor: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/23-bej1649

Robust estimation of a regression function in exponential families

Autores: Yannick Baraud, Juntong Chen
Publicado en: Journal of Statistical Planning and Inference, Edición 233, 2024, Página(s) 106167, ISSN 0378-3758
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106167

Other (11)

Estimator selection for regression functions in exponential families with application to change point detection.

Autores: Juntong Chen
Publicado en: ArXiV, 2022
Editor: ArXiV

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Autores: Baraud, Yannick
Publicado en: arXiv, 2021
Editor: arXiv

Robust estimation for ergodic Markovian processes

Autores: Alexandre Lecestre
Publicado en: ArXiV, 2022
Editor: ArXiV

Space science from a directional statistical point of view.

Autores: Guendalina Palmirotta, Christophe Ley
Publicado en: ORBilu, 2023
Editor: ORBilu

Local asymptotics of cross-validation in least-squares density estimation

Autores: Maillard, Guillaume
Publicado en: arXiv, Edición 2, 2021
Editor: arXiv

A Model-Based Approach To Density Estimation In Sup-Norm.

Autores: Guillaume Maillard
Publicado en: HAL Science, 2022
Editor: HAL Science

Robust Estimation in Finite Mixture Models

Autores: Lecestre, Alexandre
Publicado en: arXiv, 2021
Editor: arXiv

Local asymptotics of cross-validation around the optimal model.

Autores: Guillaume Maillard
Publicado en: HAL Science, 2022
Editor: HAL Science

Robust Bayes-Like Estimation: Rho-Bayes estimation

Autores: Yannick Baraud, Lucien Birgé
Publicado en: arxiv.org, 2020
Editor: arxiv.org

Estimating the number of infected persons

Autores: Y. Baraud, I. Nourdin, G. Peccati
Publicado en: arxiv.org, 2020
Editor: arxiv.org

Robust Estimation of a Regression Function in Exponential Families

Autores: Baraud, Yannick; Chen, Juntong
Publicado en: arXiv, 2020
Editor: arXiv

Thesis and dissertations (2)

Robust estimation in exponential families: from theory to practice

Autores: Juntong Chen
Publicado en: ORBilu, 2023
Editor: ORBilu

Robust estimation for possibly dependent observations: application to mixture and hidden Markov models

Autores: Alexandre Lecestre
Publicado en: ORbilu, 2023
Editor: ORBilu