ERA Chair in Mathematical Statistics and Data Science for the University of Luxembourg

Projektinformationen

SanDAL

ID Finanzhilfevereinbarung: 811017

DOI

10.3030/811017

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 26 Juni 2018

Startdatum 1 Januar 2019

Enddatum 31 Dezember 2024

Finanziert unter

• Establishing ‚ERA Chairs’

Gesamtkosten

€ 2 498 500,00

EU-Beitrag

€ 2 498 500,00

Koordiniert durch

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Luxembourg

CORDIS bietet Links zu öffentlichen Ergebnissen und Veröffentlichungen von HORIZONT-Projekten.

Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Leistungen

Websites, patent fillings, videos etc. (4)

Project newsletters - final compendium

Project newsletters - final compendium

Project leaflet and poster
Project newsletters - midterm compendium

Project newsletters midterm compendium

Project website

Documents, reports (3)

Strategic Research Programme - final version

Strategic Research Programme final version

Strategic Research Programme – initial version
Strategic Research Programme - midterm version

Strategic Research Programme midterm version

Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (23)

Malliavin calculus for marked binomial processes and applications

Autoren: Hélène Halconruy
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Probability, Ausgabe 27, 2023, ISSN 1083-6489
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/22-ejp892

Robust nonparametric regression based on deep ReLU neural networks

Autoren: Juntong Chen
Veröffentlicht in: Journal of Statistical Planning and Inference, Ausgabe 233, 2024, Seite(n) 106182, ISSN 0378-3758
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106182

Aggregated hold out for sparse linear regression with a robust loss function

Autoren: Guillaume Maillard
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Statistics, Ausgabe 16, 2022, ISSN 1935-7524
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1952

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Autoren: Yannick Baraud
Veröffentlicht in: Probability Theory and Related Fields, Ausgabe 188, 2024, Seite(n) 159-234, ISSN 0178-8051
Herausgeber: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-023-01222-8

Tests and estimation strategies associated to some loss functions

Autoren: Yannick Baraud
Veröffentlicht in: Mathematical Methods of Statistics, Ausgabe 1, 2021, ISSN 0178-8051
Herausgeber: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-021-01065-1

The insider trading problem in a jump-binomial model

Autoren: Hélène Halconruy
Veröffentlicht in: Decisions in Economics and Finance, Ausgabe 46, 2023, Seite(n) 379-413, ISSN 1593-8883
Herausgeber: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s10203-023-00412-2

Kernel Selection in Nonparametric Regression

Autoren: Hélène Halconruy; Nicolas Marie
Veröffentlicht in: Mathematical Methods of Statistics, Ausgabe 1, 2021, ISSN 1066-5307
Herausgeber: Allerton Press Inc.
DOI: 10.3103/s1066530720010044

Multivariate central limit theorems for averages of fractional Volterra processes and applications to parameter estimation

Autoren: Ivan Nourdin, David Nualart, Rola Zintout
Veröffentlicht in: Statistical Inference for Stochastic Processes, Ausgabe 19/2, 2016, Seite(n) 219-234, ISSN 1387-0874
Herausgeber: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-015-9125-x

Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

Autoren: Luc Bauwens, Jean-François Carpantier, Arnaud Dufays
Veröffentlicht in: Journal of Business & Economic Statistics, Ausgabe 35/2, 2017, Seite(n) 162-182, ISSN 0735-0015
Herausgeber: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1123636

Distributional Transformations Without Orthogonality Relations

Autoren: Christian Döbler
Veröffentlicht in: Journal of Theoretical Probability, Ausgabe 30/1, 2017, Seite(n) 85-116, ISSN 0894-9840
Herausgeber: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10959-015-0646-4

The Gamma Stein equation and noncentral de Jong theorems

Autoren: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Veröffentlicht in: Bernoulli, Ausgabe 24/4B, 2018, Seite(n) 3384-3421, ISSN 1350-7265
Herausgeber: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/17-bej963

Convexity of probit weights

Autoren: Martin Schumann, Gautam Tripathi
Veröffentlicht in: Statistics & Probability Letters, Ausgabe 143, 2018, Seite(n) 81-85, ISSN 0167-7152
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2018.07.022

Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas

Autoren: Xisong Jin, Thorsten Lehnert
Veröffentlicht in: Dependence Modeling, Ausgabe 6/1, 2018, Seite(n) 19-46, ISSN 2300-2298
Herausgeber: De Gruyter
DOI: 10.1515/demo-2018-0002

Robust Inference for Inverse Stochastic Dominance

Autoren: Francesco Andreoli
Veröffentlicht in: Journal of Business & Economic Statistics, Ausgabe 36/1, 2017, Seite(n) 146-159, ISSN 0735-0015
Herausgeber: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1137758

Joint signature of two or more systems with applications to multistate systems made up of two-state components

Autoren: Jean-Luc Marichal, Pierre Mathonet, Jorge Navarro, Christian Paroissin
Veröffentlicht in: European Journal of Operational Research, Ausgabe 263/2, 2017, Seite(n) 559-570, ISSN 0377-2217
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.06.022

A simple consistent test of conditional symmetry in symmetrically trimmed tobit models

Autoren: Tao Chen, Gautam Tripathi
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, Ausgabe 198/1, 2017, Seite(n) 29-40, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2016.12.003

Gaussian phase transitions and conic intrinsic volumes: Steining the Steiner formula

Autoren: Larry Goldstein, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati
Veröffentlicht in: The Annals of Applied Probability, Ausgabe 27/1, 2017, Seite(n) 1-47, ISSN 1050-5164
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-aap1195

Quantitative de Jong theorems in any dimension

Autoren: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Probability, Ausgabe 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-ejp19

Gaussian approximation of nonlinear statistics on the sphere

Autoren: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Veröffentlicht in: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Ausgabe 436/2, 2016, Seite(n) 1121-1148, ISSN 0022-247X
Herausgeber: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.12.036

Robust estimation in finite mixture models

Autoren: Alexandre Lecestre
Veröffentlicht in: ESAIM: Probability and Statistics, Ausgabe 27, 2023, Seite(n) 402-460, ISSN 1262-3318
Herausgeber: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2023004

On testing the equality of latent roots of scatter matrices under ellipticity

Autoren: Gaspard Bernard, Thomas Verdebout
Veröffentlicht in: Journal of Multivariate Analysis, Ausgabe 199, 2023, Seite(n) 105232, ISSN 0047-259X
Herausgeber: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmva.2023.105232

Estimating a regression function in exponential families by model selection

Autoren: Juntong Chen
Veröffentlicht in: Bernoulli, Ausgabe 30, 2024, ISSN 1350-7265
Herausgeber: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/23-bej1649

Robust estimation of a regression function in exponential families

Autoren: Yannick Baraud, Juntong Chen
Veröffentlicht in: Journal of Statistical Planning and Inference, Ausgabe 233, 2024, Seite(n) 106167, ISSN 0378-3758
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106167

Other (11)

Estimator selection for regression functions in exponential families with application to change point detection.

Autoren: Juntong Chen
Veröffentlicht in: ArXiV, 2022
Herausgeber: ArXiV

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Autoren: Baraud, Yannick
Veröffentlicht in: arXiv, 2021
Herausgeber: arXiv

Robust estimation for ergodic Markovian processes

Autoren: Alexandre Lecestre
Veröffentlicht in: ArXiV, 2022
Herausgeber: ArXiV

Space science from a directional statistical point of view.

Autoren: Guendalina Palmirotta, Christophe Ley
Veröffentlicht in: ORBilu, 2023
Herausgeber: ORBilu

Local asymptotics of cross-validation in least-squares density estimation

Autoren: Maillard, Guillaume
Veröffentlicht in: arXiv, Ausgabe 2, 2021
Herausgeber: arXiv

A Model-Based Approach To Density Estimation In Sup-Norm.

Autoren: Guillaume Maillard
Veröffentlicht in: HAL Science, 2022
Herausgeber: HAL Science

Robust Estimation in Finite Mixture Models

Autoren: Lecestre, Alexandre
Veröffentlicht in: arXiv, 2021
Herausgeber: arXiv

Local asymptotics of cross-validation around the optimal model.

Autoren: Guillaume Maillard
Veröffentlicht in: HAL Science, 2022
Herausgeber: HAL Science

Robust Bayes-Like Estimation: Rho-Bayes estimation

Autoren: Yannick Baraud, Lucien Birgé
Veröffentlicht in: arxiv.org, 2020
Herausgeber: arxiv.org

Estimating the number of infected persons

Autoren: Y. Baraud, I. Nourdin, G. Peccati
Veröffentlicht in: arxiv.org, 2020
Herausgeber: arxiv.org

Robust Estimation of a Regression Function in Exponential Families

Autoren: Baraud, Yannick; Chen, Juntong
Veröffentlicht in: arXiv, 2020
Herausgeber: arXiv

Thesis and dissertations (2)

Robust estimation in exponential families: from theory to practice

Autoren: Juntong Chen
Veröffentlicht in: ORBilu, 2023
Herausgeber: ORBilu

Robust estimation for possibly dependent observations: application to mixture and hidden Markov models

Autoren: Alexandre Lecestre
Veröffentlicht in: ORbilu, 2023
Herausgeber: ORBilu