ERA Chair in Mathematical Statistics and Data Science for the University of Luxembourg

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Strategic Research Programme – initial version
Strategic Research Programme - midterm version

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Pubblicazioni

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Autori: Baraud, Yannick
Pubblicato in: arXiv, 2021
Editore: arXiv

Local asymptotics of cross-validation in least-squares density estimation

Autori: Maillard, Guillaume
Pubblicato in: arXiv, Numero 2, 2021
Editore: arXiv

Robust Estimation in Finite Mixture Models

Autori: Lecestre, Alexandre
Pubblicato in: arXiv, 2021
Editore: arXiv

Robust Bayes-Like Estimation: Rho-Bayes estimation

Autori: Yannick Baraud, Lucien Birgé
Pubblicato in: arxiv.org, 2020
Editore: arxiv.org

Estimating the number of infected persons

Autori: Y. Baraud, I. Nourdin, G. Peccati
Pubblicato in: arxiv.org, 2020
Editore: arxiv.org

Robust Estimation of a Regression Function in Exponential Families

Autori: Baraud, Yannick; Chen, Juntong
Pubblicato in: arXiv, 2020
Editore: arXiv

Tests and estimation strategies associated to some loss functions

Autori: Yannick Baraud
Pubblicato in: Mathematical Methods of Statistics, Numero 1, 2021, ISSN 0178-8051
Editore: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-021-01065-1

Kernel Selection in Nonparametric Regression

Autori: Hélène Halconruy; Nicolas Marie
Pubblicato in: Mathematical Methods of Statistics, Numero 1, 2021, ISSN 1066-5307
Editore: Allerton Press Inc.
DOI: 10.3103/s1066530720010044

Multivariate central limit theorems for averages of fractional Volterra processes and applications to parameter estimation

Autori: Ivan Nourdin, David Nualart, Rola Zintout
Pubblicato in: Statistical Inference for Stochastic Processes, Numero 19/2, 2016, Pagina/e 219-234, ISSN 1387-0874
Editore: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-015-9125-x

Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

Autori: Luc Bauwens, Jean-François Carpantier, Arnaud Dufays
Pubblicato in: Journal of Business & Economic Statistics, Numero 35/2, 2017, Pagina/e 162-182, ISSN 0735-0015
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1123636

Distributional Transformations Without Orthogonality Relations

Autori: Christian Döbler
Pubblicato in: Journal of Theoretical Probability, Numero 30/1, 2017, Pagina/e 85-116, ISSN 0894-9840
Editore: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10959-015-0646-4

The Gamma Stein equation and noncentral de Jong theorems

Autori: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Pubblicato in: Bernoulli, Numero 24/4B, 2018, Pagina/e 3384-3421, ISSN 1350-7265
Editore: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/17-bej963

Convexity of probit weights

Autori: Martin Schumann, Gautam Tripathi
Pubblicato in: Statistics & Probability Letters, Numero 143, 2018, Pagina/e 81-85, ISSN 0167-7152
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2018.07.022

Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas

Autori: Xisong Jin, Thorsten Lehnert
Pubblicato in: Dependence Modeling, Numero 6/1, 2018, Pagina/e 19-46, ISSN 2300-2298
Editore: De Gruyter
DOI: 10.1515/demo-2018-0002

Robust Inference for Inverse Stochastic Dominance

Autori: Francesco Andreoli
Pubblicato in: Journal of Business & Economic Statistics, Numero 36/1, 2017, Pagina/e 146-159, ISSN 0735-0015
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1137758

Joint signature of two or more systems with applications to multistate systems made up of two-state components

Autori: Jean-Luc Marichal, Pierre Mathonet, Jorge Navarro, Christian Paroissin
Pubblicato in: European Journal of Operational Research, Numero 263/2, 2017, Pagina/e 559-570, ISSN 0377-2217
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.06.022

A simple consistent test of conditional symmetry in symmetrically trimmed tobit models

Autori: Tao Chen, Gautam Tripathi
Pubblicato in: Journal of Econometrics, Numero 198/1, 2017, Pagina/e 29-40, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2016.12.003

Gaussian phase transitions and conic intrinsic volumes: Steining the Steiner formula

Autori: Larry Goldstein, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati
Pubblicato in: The Annals of Applied Probability, Numero 27/1, 2017, Pagina/e 1-47, ISSN 1050-5164
Editore: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-aap1195

Quantitative de Jong theorems in any dimension

Autori: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Pubblicato in: Electronic Journal of Probability, Numero 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Editore: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-ejp19

Gaussian approximation of nonlinear statistics on the sphere

Autori: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Pubblicato in: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Numero 436/2, 2016, Pagina/e 1121-1148, ISSN 0022-247X
Editore: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.12.036

U-Statistics on the Spherical Poisson Space

Autori: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Pubblicato in: Stochastic Analysis for Poisson Point Processes, Numero 7, 2016, Pagina/e 295-310, ISBN 978-3-319-05232-8
Editore: Springer International Publishing
DOI: 10.1007/978-3-319-05233-5_9

Stochastic Analysis for Poisson Point Processes

Autori: Edited by Giovanni Peccati and Matthias Reitzner.
Pubblicato in: 2016, ISBN 978-3-319-05233-5
Editore: Springer
DOI: 10.1007/978-3-319-05233-5

È in corso la ricerca di dati su OpenAIRE...

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