ERA Chair in Mathematical Statistics and Data Science for the University of Luxembourg

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Strategic Research Programme – initial version
Strategic Research Programme - midterm version

Strategic Research Programme midterm version

Publications

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Auteurs: Baraud, Yannick
Publié dans: arXiv, 2021
Éditeur: arXiv

Local asymptotics of cross-validation in least-squares density estimation

Auteurs: Maillard, Guillaume
Publié dans: arXiv, Numéro 2, 2021
Éditeur: arXiv

Robust Estimation in Finite Mixture Models

Auteurs: Lecestre, Alexandre
Publié dans: arXiv, 2021
Éditeur: arXiv

Robust Bayes-Like Estimation: Rho-Bayes estimation

Auteurs: Yannick Baraud, Lucien Birgé
Publié dans: arxiv.org, 2020
Éditeur: arxiv.org

Estimating the number of infected persons

Auteurs: Y. Baraud, I. Nourdin, G. Peccati
Publié dans: arxiv.org, 2020
Éditeur: arxiv.org

Robust Estimation of a Regression Function in Exponential Families

Auteurs: Baraud, Yannick; Chen, Juntong
Publié dans: arXiv, 2020
Éditeur: arXiv

Tests and estimation strategies associated to some loss functions

Auteurs: Yannick Baraud
Publié dans: Mathematical Methods of Statistics, Numéro 1, 2021, ISSN 0178-8051
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-021-01065-1

Kernel Selection in Nonparametric Regression

Auteurs: Hélène Halconruy; Nicolas Marie
Publié dans: Mathematical Methods of Statistics, Numéro 1, 2021, ISSN 1066-5307
Éditeur: Allerton Press Inc.
DOI: 10.3103/s1066530720010044

Multivariate central limit theorems for averages of fractional Volterra processes and applications to parameter estimation

Auteurs: Ivan Nourdin, David Nualart, Rola Zintout
Publié dans: Statistical Inference for Stochastic Processes, Numéro 19/2, 2016, Page(s) 219-234, ISSN 1387-0874
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-015-9125-x

Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

Auteurs: Luc Bauwens, Jean-François Carpantier, Arnaud Dufays
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro 35/2, 2017, Page(s) 162-182, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1123636

Distributional Transformations Without Orthogonality Relations

Auteurs: Christian Döbler
Publié dans: Journal of Theoretical Probability, Numéro 30/1, 2017, Page(s) 85-116, ISSN 0894-9840
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10959-015-0646-4

The Gamma Stein equation and noncentral de Jong theorems

Auteurs: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Publié dans: Bernoulli, Numéro 24/4B, 2018, Page(s) 3384-3421, ISSN 1350-7265
Éditeur: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/17-bej963

Convexity of probit weights

Auteurs: Martin Schumann, Gautam Tripathi
Publié dans: Statistics & Probability Letters, Numéro 143, 2018, Page(s) 81-85, ISSN 0167-7152
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2018.07.022

Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas

Auteurs: Xisong Jin, Thorsten Lehnert
Publié dans: Dependence Modeling, Numéro 6/1, 2018, Page(s) 19-46, ISSN 2300-2298
Éditeur: De Gruyter
DOI: 10.1515/demo-2018-0002

Robust Inference for Inverse Stochastic Dominance

Auteurs: Francesco Andreoli
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro 36/1, 2017, Page(s) 146-159, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1137758

Joint signature of two or more systems with applications to multistate systems made up of two-state components

Auteurs: Jean-Luc Marichal, Pierre Mathonet, Jorge Navarro, Christian Paroissin
Publié dans: European Journal of Operational Research, Numéro 263/2, 2017, Page(s) 559-570, ISSN 0377-2217
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.06.022

A simple consistent test of conditional symmetry in symmetrically trimmed tobit models

Auteurs: Tao Chen, Gautam Tripathi
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro 198/1, 2017, Page(s) 29-40, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2016.12.003

Gaussian phase transitions and conic intrinsic volumes: Steining the Steiner formula

Auteurs: Larry Goldstein, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati
Publié dans: The Annals of Applied Probability, Numéro 27/1, 2017, Page(s) 1-47, ISSN 1050-5164
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-aap1195

Quantitative de Jong theorems in any dimension

Auteurs: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Publié dans: Electronic Journal of Probability, Numéro 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-ejp19

Gaussian approximation of nonlinear statistics on the sphere

Auteurs: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Publié dans: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Numéro 436/2, 2016, Page(s) 1121-1148, ISSN 0022-247X
Éditeur: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.12.036

U-Statistics on the Spherical Poisson Space

Auteurs: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Publié dans: Stochastic Analysis for Poisson Point Processes, Numéro 7, 2016, Page(s) 295-310, ISBN 978-3-319-05232-8
Éditeur: Springer International Publishing
DOI: 10.1007/978-3-319-05233-5_9

Stochastic Analysis for Poisson Point Processes

Auteurs: Edited by Giovanni Peccati and Matthias Reitzner.
Publié dans: 2016, ISBN 978-3-319-05233-5
Éditeur: Springer
DOI: 10.1007/978-3-319-05233-5

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