ERA Chair in Mathematical Statistics and Data Science for the University of Luxembourg

Informations projet

SanDAL

N° de convention de subvention: 811017

DOI

10.3030/811017

Projet clôturé

Date de signature de la CE 26 Juin 2018

Date de début 1 Janvier 2019

Date de fin 31 Decembre 2024

Financé au titre de

• Establishing ‚ERA Chairs’

Coût total

€ 2 498 500,00

Contribution de l’UE

€ 2 498 500,00

Coordonné par

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Luxembourg

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Livrables

Websites, patent fillings, videos etc. (4)

Project newsletters - final compendium

Project newsletters - final compendium

Project leaflet and poster
Project newsletters - midterm compendium

Project newsletters midterm compendium

Project website

Documents, reports (3)

Strategic Research Programme - final version

Strategic Research Programme final version

Strategic Research Programme – initial version
Strategic Research Programme - midterm version

Strategic Research Programme midterm version

Publications

Peer reviewed articles (23)

Malliavin calculus for marked binomial processes and applications

Auteurs: Hélène Halconruy
Publié dans: Electronic Journal of Probability, Numéro 27, 2023, ISSN 1083-6489
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/22-ejp892

Robust nonparametric regression based on deep ReLU neural networks

Auteurs: Juntong Chen
Publié dans: Journal of Statistical Planning and Inference, Numéro 233, 2024, Page(s) 106182, ISSN 0378-3758
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106182

Aggregated hold out for sparse linear regression with a robust loss function

Auteurs: Guillaume Maillard
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, Numéro 16, 2022, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1952

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Auteurs: Yannick Baraud
Publié dans: Probability Theory and Related Fields, Numéro 188, 2024, Page(s) 159-234, ISSN 0178-8051
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-023-01222-8

Tests and estimation strategies associated to some loss functions

Auteurs: Yannick Baraud
Publié dans: Mathematical Methods of Statistics, Numéro 1, 2021, ISSN 0178-8051
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-021-01065-1

The insider trading problem in a jump-binomial model

Auteurs: Hélène Halconruy
Publié dans: Decisions in Economics and Finance, Numéro 46, 2023, Page(s) 379-413, ISSN 1593-8883
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s10203-023-00412-2

Kernel Selection in Nonparametric Regression

Auteurs: Hélène Halconruy; Nicolas Marie
Publié dans: Mathematical Methods of Statistics, Numéro 1, 2021, ISSN 1066-5307
Éditeur: Allerton Press Inc.
DOI: 10.3103/s1066530720010044

Multivariate central limit theorems for averages of fractional Volterra processes and applications to parameter estimation

Auteurs: Ivan Nourdin, David Nualart, Rola Zintout
Publié dans: Statistical Inference for Stochastic Processes, Numéro 19/2, 2016, Page(s) 219-234, ISSN 1387-0874
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-015-9125-x

Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

Auteurs: Luc Bauwens, Jean-François Carpantier, Arnaud Dufays
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro 35/2, 2017, Page(s) 162-182, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1123636

Distributional Transformations Without Orthogonality Relations

Auteurs: Christian Döbler
Publié dans: Journal of Theoretical Probability, Numéro 30/1, 2017, Page(s) 85-116, ISSN 0894-9840
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10959-015-0646-4

The Gamma Stein equation and noncentral de Jong theorems

Auteurs: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Publié dans: Bernoulli, Numéro 24/4B, 2018, Page(s) 3384-3421, ISSN 1350-7265
Éditeur: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/17-bej963

Convexity of probit weights

Auteurs: Martin Schumann, Gautam Tripathi
Publié dans: Statistics & Probability Letters, Numéro 143, 2018, Page(s) 81-85, ISSN 0167-7152
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2018.07.022

Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas

Auteurs: Xisong Jin, Thorsten Lehnert
Publié dans: Dependence Modeling, Numéro 6/1, 2018, Page(s) 19-46, ISSN 2300-2298
Éditeur: De Gruyter
DOI: 10.1515/demo-2018-0002

Robust Inference for Inverse Stochastic Dominance

Auteurs: Francesco Andreoli
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro 36/1, 2017, Page(s) 146-159, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1137758

Joint signature of two or more systems with applications to multistate systems made up of two-state components

Auteurs: Jean-Luc Marichal, Pierre Mathonet, Jorge Navarro, Christian Paroissin
Publié dans: European Journal of Operational Research, Numéro 263/2, 2017, Page(s) 559-570, ISSN 0377-2217
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.06.022

A simple consistent test of conditional symmetry in symmetrically trimmed tobit models

Auteurs: Tao Chen, Gautam Tripathi
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro 198/1, 2017, Page(s) 29-40, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2016.12.003

Gaussian phase transitions and conic intrinsic volumes: Steining the Steiner formula

Auteurs: Larry Goldstein, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati
Publié dans: The Annals of Applied Probability, Numéro 27/1, 2017, Page(s) 1-47, ISSN 1050-5164
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-aap1195

Quantitative de Jong theorems in any dimension

Auteurs: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Publié dans: Electronic Journal of Probability, Numéro 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-ejp19

Gaussian approximation of nonlinear statistics on the sphere

Auteurs: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Publié dans: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Numéro 436/2, 2016, Page(s) 1121-1148, ISSN 0022-247X
Éditeur: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.12.036

Robust estimation in finite mixture models

Auteurs: Alexandre Lecestre
Publié dans: ESAIM: Probability and Statistics, Numéro 27, 2023, Page(s) 402-460, ISSN 1262-3318
Éditeur: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2023004

On testing the equality of latent roots of scatter matrices under ellipticity

Auteurs: Gaspard Bernard, Thomas Verdebout
Publié dans: Journal of Multivariate Analysis, Numéro 199, 2023, Page(s) 105232, ISSN 0047-259X
Éditeur: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmva.2023.105232

Estimating a regression function in exponential families by model selection

Auteurs: Juntong Chen
Publié dans: Bernoulli, Numéro 30, 2024, ISSN 1350-7265
Éditeur: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/23-bej1649

Robust estimation of a regression function in exponential families

Auteurs: Yannick Baraud, Juntong Chen
Publié dans: Journal of Statistical Planning and Inference, Numéro 233, 2024, Page(s) 106167, ISSN 0378-3758
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106167

Other (11)

Estimator selection for regression functions in exponential families with application to change point detection.

Auteurs: Juntong Chen
Publié dans: ArXiV, 2022
Éditeur: ArXiV

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Auteurs: Baraud, Yannick
Publié dans: arXiv, 2021
Éditeur: arXiv

Robust estimation for ergodic Markovian processes

Auteurs: Alexandre Lecestre
Publié dans: ArXiV, 2022
Éditeur: ArXiV

Space science from a directional statistical point of view.

Auteurs: Guendalina Palmirotta, Christophe Ley
Publié dans: ORBilu, 2023
Éditeur: ORBilu

Local asymptotics of cross-validation in least-squares density estimation

Auteurs: Maillard, Guillaume
Publié dans: arXiv, Numéro 2, 2021
Éditeur: arXiv

A Model-Based Approach To Density Estimation In Sup-Norm.

Auteurs: Guillaume Maillard
Publié dans: HAL Science, 2022
Éditeur: HAL Science

Robust Estimation in Finite Mixture Models

Auteurs: Lecestre, Alexandre
Publié dans: arXiv, 2021
Éditeur: arXiv

Local asymptotics of cross-validation around the optimal model.

Auteurs: Guillaume Maillard
Publié dans: HAL Science, 2022
Éditeur: HAL Science

Robust Bayes-Like Estimation: Rho-Bayes estimation

Auteurs: Yannick Baraud, Lucien Birgé
Publié dans: arxiv.org, 2020
Éditeur: arxiv.org

Estimating the number of infected persons

Auteurs: Y. Baraud, I. Nourdin, G. Peccati
Publié dans: arxiv.org, 2020
Éditeur: arxiv.org

Robust Estimation of a Regression Function in Exponential Families

Auteurs: Baraud, Yannick; Chen, Juntong
Publié dans: arXiv, 2020
Éditeur: arXiv

Thesis and dissertations (2)

Robust estimation in exponential families: from theory to practice

Auteurs: Juntong Chen
Publié dans: ORBilu, 2023
Éditeur: ORBilu

Robust estimation for possibly dependent observations: application to mixture and hidden Markov models

Auteurs: Alexandre Lecestre
Publié dans: ORbilu, 2023
Éditeur: ORBilu