ERA Chair in Mathematical Statistics and Data Science for the University of Luxembourg

Informacje na temat projektu

SanDAL

Identyfikator umowy o grant: 811017

DOI

10.3030/811017

Projekt został zamknięty

Data podpisania przez KE 26 Czerwca 2018

Data rozpoczęcia 1 Stycznia 2019

Data zakończenia 31 Grudnia 2024

Finansowanie w ramach

• Establishing ‚ERA Chairs’

Koszt całkowity

€ 2 498 500,00

Wkład UE

€ 2 498 500,00

Koordynowany przez

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Luxembourg

CORDIS oferuje możliwość skorzystania z odnośników do publicznie dostępnych publikacji i rezultatów projektów realizowanych w ramach programów ramowych HORYZONT.

Odnośniki do rezultatów i publikacji związanych z poszczególnymi projektami 7PR, a także odnośniki do niektórych konkretnych kategorii wyników, takich jak zbiory danych i oprogramowanie, są dynamicznie pobierane z systemu OpenAIRE .

Rezultaty

Websites, patent fillings, videos etc. (4)

Project newsletters - final compendium

Project newsletters - final compendium

Project leaflet and poster
Project newsletters - midterm compendium

Project newsletters midterm compendium

Project website

Documents, reports (3)

Strategic Research Programme - final version

Strategic Research Programme final version

Strategic Research Programme – initial version
Strategic Research Programme - midterm version

Strategic Research Programme midterm version

Publikacje

Peer reviewed articles (23)

Malliavin calculus for marked binomial processes and applications

Autorzy: Hélène Halconruy
Opublikowane w: Electronic Journal of Probability, Numer 27, 2023, ISSN 1083-6489
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/22-ejp892

Robust nonparametric regression based on deep ReLU neural networks

Autorzy: Juntong Chen
Opublikowane w: Journal of Statistical Planning and Inference, Numer 233, 2024, Strona(/y) 106182, ISSN 0378-3758
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106182

Aggregated hold out for sparse linear regression with a robust loss function

Autorzy: Guillaume Maillard
Opublikowane w: Electronic Journal of Statistics, Numer 16, 2022, ISSN 1935-7524
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1952

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Autorzy: Yannick Baraud
Opublikowane w: Probability Theory and Related Fields, Numer 188, 2024, Strona(/y) 159-234, ISSN 0178-8051
Wydawca: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-023-01222-8

Tests and estimation strategies associated to some loss functions

Autorzy: Yannick Baraud
Opublikowane w: Mathematical Methods of Statistics, Numer 1, 2021, ISSN 0178-8051
Wydawca: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-021-01065-1

The insider trading problem in a jump-binomial model

Autorzy: Hélène Halconruy
Opublikowane w: Decisions in Economics and Finance, Numer 46, 2023, Strona(/y) 379-413, ISSN 1593-8883
Wydawca: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s10203-023-00412-2

Kernel Selection in Nonparametric Regression

Autorzy: Hélène Halconruy; Nicolas Marie
Opublikowane w: Mathematical Methods of Statistics, Numer 1, 2021, ISSN 1066-5307
Wydawca: Allerton Press Inc.
DOI: 10.3103/s1066530720010044

Multivariate central limit theorems for averages of fractional Volterra processes and applications to parameter estimation

Autorzy: Ivan Nourdin, David Nualart, Rola Zintout
Opublikowane w: Statistical Inference for Stochastic Processes, Numer 19/2, 2016, Strona(/y) 219-234, ISSN 1387-0874
Wydawca: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-015-9125-x

Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

Autorzy: Luc Bauwens, Jean-François Carpantier, Arnaud Dufays
Opublikowane w: Journal of Business & Economic Statistics, Numer 35/2, 2017, Strona(/y) 162-182, ISSN 0735-0015
Wydawca: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1123636

Distributional Transformations Without Orthogonality Relations

Autorzy: Christian Döbler
Opublikowane w: Journal of Theoretical Probability, Numer 30/1, 2017, Strona(/y) 85-116, ISSN 0894-9840
Wydawca: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10959-015-0646-4

The Gamma Stein equation and noncentral de Jong theorems

Autorzy: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Opublikowane w: Bernoulli, Numer 24/4B, 2018, Strona(/y) 3384-3421, ISSN 1350-7265
Wydawca: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/17-bej963

Convexity of probit weights

Autorzy: Martin Schumann, Gautam Tripathi
Opublikowane w: Statistics & Probability Letters, Numer 143, 2018, Strona(/y) 81-85, ISSN 0167-7152
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2018.07.022

Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas

Autorzy: Xisong Jin, Thorsten Lehnert
Opublikowane w: Dependence Modeling, Numer 6/1, 2018, Strona(/y) 19-46, ISSN 2300-2298
Wydawca: De Gruyter
DOI: 10.1515/demo-2018-0002

Robust Inference for Inverse Stochastic Dominance

Autorzy: Francesco Andreoli
Opublikowane w: Journal of Business & Economic Statistics, Numer 36/1, 2017, Strona(/y) 146-159, ISSN 0735-0015
Wydawca: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2015.1137758

Joint signature of two or more systems with applications to multistate systems made up of two-state components

Autorzy: Jean-Luc Marichal, Pierre Mathonet, Jorge Navarro, Christian Paroissin
Opublikowane w: European Journal of Operational Research, Numer 263/2, 2017, Strona(/y) 559-570, ISSN 0377-2217
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2017.06.022

A simple consistent test of conditional symmetry in symmetrically trimmed tobit models

Autorzy: Tao Chen, Gautam Tripathi
Opublikowane w: Journal of Econometrics, Numer 198/1, 2017, Strona(/y) 29-40, ISSN 0304-4076
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2016.12.003

Gaussian phase transitions and conic intrinsic volumes: Steining the Steiner formula

Autorzy: Larry Goldstein, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati
Opublikowane w: The Annals of Applied Probability, Numer 27/1, 2017, Strona(/y) 1-47, ISSN 1050-5164
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-aap1195

Quantitative de Jong theorems in any dimension

Autorzy: Christian Döbler, Giovanni Peccati
Opublikowane w: Electronic Journal of Probability, Numer 22/0, 2017, ISSN 1083-6489
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/16-ejp19

Gaussian approximation of nonlinear statistics on the sphere

Autorzy: Solesne Bourguin, Claudio Durastanti, Domenico Marinucci, Giovanni Peccati
Opublikowane w: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Numer 436/2, 2016, Strona(/y) 1121-1148, ISSN 0022-247X
Wydawca: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.12.036

Robust estimation in finite mixture models

Autorzy: Alexandre Lecestre
Opublikowane w: ESAIM: Probability and Statistics, Numer 27, 2023, Strona(/y) 402-460, ISSN 1262-3318
Wydawca: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2023004

On testing the equality of latent roots of scatter matrices under ellipticity

Autorzy: Gaspard Bernard, Thomas Verdebout
Opublikowane w: Journal of Multivariate Analysis, Numer 199, 2023, Strona(/y) 105232, ISSN 0047-259X
Wydawca: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmva.2023.105232

Estimating a regression function in exponential families by model selection

Autorzy: Juntong Chen
Opublikowane w: Bernoulli, Numer 30, 2024, ISSN 1350-7265
Wydawca: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/23-bej1649

Robust estimation of a regression function in exponential families

Autorzy: Yannick Baraud, Juntong Chen
Opublikowane w: Journal of Statistical Planning and Inference, Numer 233, 2024, Strona(/y) 106167, ISSN 0378-3758
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jspi.2024.106167

Other (11)

Estimator selection for regression functions in exponential families with application to change point detection.

Autorzy: Juntong Chen
Opublikowane w: ArXiV, 2022
Wydawca: ArXiV

From robust tests to Bayes-like posterior distributions

Autorzy: Baraud, Yannick
Opublikowane w: arXiv, 2021
Wydawca: arXiv

Robust estimation for ergodic Markovian processes

Autorzy: Alexandre Lecestre
Opublikowane w: ArXiV, 2022
Wydawca: ArXiV

Space science from a directional statistical point of view.

Autorzy: Guendalina Palmirotta, Christophe Ley
Opublikowane w: ORBilu, 2023
Wydawca: ORBilu

Local asymptotics of cross-validation in least-squares density estimation

Autorzy: Maillard, Guillaume
Opublikowane w: arXiv, Numer 2, 2021
Wydawca: arXiv

A Model-Based Approach To Density Estimation In Sup-Norm.

Autorzy: Guillaume Maillard
Opublikowane w: HAL Science, 2022
Wydawca: HAL Science

Robust Estimation in Finite Mixture Models

Autorzy: Lecestre, Alexandre
Opublikowane w: arXiv, 2021
Wydawca: arXiv

Local asymptotics of cross-validation around the optimal model.

Autorzy: Guillaume Maillard
Opublikowane w: HAL Science, 2022
Wydawca: HAL Science

Robust Bayes-Like Estimation: Rho-Bayes estimation

Autorzy: Yannick Baraud, Lucien Birgé
Opublikowane w: arxiv.org, 2020
Wydawca: arxiv.org

Estimating the number of infected persons

Autorzy: Y. Baraud, I. Nourdin, G. Peccati
Opublikowane w: arxiv.org, 2020
Wydawca: arxiv.org

Robust Estimation of a Regression Function in Exponential Families

Autorzy: Baraud, Yannick; Chen, Juntong
Opublikowane w: arXiv, 2020
Wydawca: arXiv

Thesis and dissertations (2)

Robust estimation in exponential families: from theory to practice

Autorzy: Juntong Chen
Opublikowane w: ORBilu, 2023
Wydawca: ORBilu

Robust estimation for possibly dependent observations: application to mixture and hidden Markov models

Autorzy: Alexandre Lecestre
Opublikowane w: ORbilu, 2023
Wydawca: ORBilu