Descripción del proyecto
Ajustar los valores reales de los activos de manera más precisa con modelos mejorados
Las aseguradoras, los bancos, las economías mundiales e, incluso, las personas celebran contratos de derivados o financieros con otras partes que obtienes sus valores o precios a partir de activos subyacentes. Estos no son estáticos y, en el particularmente incierto panorama económico de los mercados actuales, los ajustes de valoración son cada vez más importantes en la gestión moderna del riesgo financiero. Los ajustes de valoración relativos al precio del comercio de derivados tienen en cuenta distintos riesgos, fondos, capitales y otros factores. Con el apoyo de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, en el proyecto ABC-EU-XVA se forma a una nueva generación de investigadores en ajustes de valoración y gestión de riesgo moderno centrándose en los cálculos y modelos matemáticos subyacentes.
Objetivo
"This EID aims to address significant challenges arising from the mathematical modelling, numerical computation and risk management, in the form of valuation adjustments, of financial contracts. Valuation adjustments represent a major focus of the on-going regulatory reform related to the recent global financial crisis. X-Value Adjustment (XVA) refers generally to these different valuation adjustments. The purpose of XVA is two-fold: To hedge possible losses due to a counterparty default event, and to determine the amount of capital required by the institution under the new regulations. The ""X"" in XVA can be many letters, as institutions have to deal with CVA (credit value adjustment), FVA (funding value adjustment), KVA (capital value adjustment), MVA (margin value adjustment), etc. This is reflected in the EID's title. As these adjustments require deep understanding in terms of the mathematical modelling and efficient computation, we will work at the forefront and consider huge financial portfolios and different market scenarios, inclusing extreme cases.
We thus wish to educate six ESRs in modern risk management and valuation adjustments, and we are in the unique setting that four major European banks, one major European insurer plus a major consulting company agreed to join efforts with five reputed academic beneficiaries, from Spain, Italy, Belgium and the Netherlands. The industry will host the ESRs for 18 months and will be active in the special organized Events.
Next to advanced research projects for ESRs, we will set up a series of educational weeks in the form of summer- and winterschools, where different aspects of risk management and valuation adjustments, including wrong-way risk, collateralization, real world versus risk neutral measure simulations are discussed in detail. Tailored courses on entrepeneurship, on boosting the ESR's CVs, on management and proposal writing will give the ESRs a warm start of a successful career in the financial industry."
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..
- ciencias sociales economía y empresa ciencia económica finanzas
- ciencias sociales sociología gobernanza gestión de crisis
- ciencias naturales matemáticas matemáticas aplicadas modelo matemático
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Palabras clave
Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).
Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).
Programa(s)
Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.
Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.
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H2020-EU.1.3. - EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions
PROGRAMA PRINCIPAL
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H2020-EU.1.3.1. - Fostering new skills by means of excellent initial training of researchers
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Tema(s)
Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.
Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.
Régimen de financiación
Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.
Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.
MSCA-ITN - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)
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Convocatoria de propuestas
Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.
Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.
(se abrirá en una nueva ventana) H2020-MSCA-ITN-2018
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Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.
3526 KV Utrecht
Países Bajos
Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.