Valuation Adjustments for Improved Risk Management

Información del proyecto

ABC-EU-XVA

Identificador del acuerdo de subvención: 813261

DOI

10.3030/813261

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 5 Septiembre 2018

Fecha de inicio 1 Noviembre 2018

Fecha de finalización 31 Octubre 2022

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total

€ 1 550 869,20

Aportación de la UE

€ 1 550 869,20

Coordinado por

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN
Netherlands

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Los enlaces a los documentos y las publicaciones de los proyectos del Séptimo Programa Marco, así como los enlaces a algunos tipos de resultados específicos, como conjuntos de datos y «software», se obtienen dinámicamente de OpenAIRE .

Resultado final

Websites, patent fillings, videos etc. (3)

Videos

Short videos of ESRs research activities

Public website completion

"The public website for the EID ""ABC-EU-XVA"" is available."

Blog and social media

Communication/outreach activities of the fellows

Documents, reports (1)

Draft Thesis ready

At the end of the project the draft PhD Theses of the 6 ESRs should be readyThis is the responsibility of all partners in particular of the particular academic partners and supervisors

Publicaciones

Other (8)

Convergence of a robust deep FBSDE method for stochastic control

Autores: Kristoffer Andersson, Adam Andersson, Cornelis W. Oosterlee
Publicado en: ARXIV, 2022, Página(s) 1-27
Editor: ARXIV

An itroduction to rating triggers for collateral-inclusive XVA in an ICTMC framework

Autores: Kevin Kamm
Publicado en: ARXIV, 2022
Editor: ARXIV

Accelerated Computations of Sensitivities for xVA

Autores: Griselda Deelstra, Lech A. Grzelak and Felix L. Wolf
Publicado en: ARXIV, 2022
Editor: currently in CWI's repository, and it is submitted for publication

A Multi-Level Monte Carlo Lagrange-Galerkin method for solving a XVA hybrid model in European options

Autores: Graziana Colonna, Ana M. Ferreiro-Ferreiro, José A. García-Rodríguez and Carlos Vázquez
Publicado en: SSRN, 2023
Editor: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4353116

A novel approach to rating transition modelling via Machine Learning and SDEs in Lie groups

Autores: Kevin Kamm and Michelle Muniz
Publicado en: ARXIV, 2022
Editor: ARXIV

GPU acceleration of the seven-league scheme for large time step simulation of stochastic differential equations

Autores: Shuaiqiang Liu, Graziana Colonna, Lech Grzelak and Cornelis Oosterlee
Publicado en: ARXIV, 2023
Editor: ARXIV
DOI: 10.48550/arxiv.2302.05170

Expectation-maximization for univariate reinforced urn processes under left-truncation and right-censoring

Autores: Luis Souto, Pasquale Cirillo, Cornelis W. Oosterlee
Publicado en: SSRN, 2020
Editor: CWI's repository, and in SSRN

A new self-exciting jump-diffusion process for option pricing

Autores: L.A. Souto Arias, P. Cirillo and C.W. Oosterlee
Publicado en: ARXIV, 2022
Editor: ARXIV

Peer reviewed articles (10)

Joint and Survivor Annuity Valuation with a Bivariate Reinforced Urn Process

Autores: Luis Souto Arias; Pasquale Cirillo
Publicado en: Insurance: Mathematics and Economics, Edición 99, 2021, Página(s) 174-189, ISSN 0167-6687
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2021.04.004

International Journal of Financial Studies

Autores: Marco de Francesco and Kevin Kamm
Publicado en: International Journal of Financial Studies, Edición 10(2), 2022, Página(s) 38, ISSN 2227-7072
Editor: MDPI
DOI: 10.3390/ijfs10020038

A stochastic Asset Liability Management model for life insurance companies

Autores: Marco Di Francesco; Roberta Simonella
Publicado en: Financial Markets and Portfolio Management, Edición 5, 2023, Página(s) 1-34, ISSN 2373-8529
Editor: Springer
DOI: 10.1007/s11408-022-00411-0

On the stochastic Magnus expansion and its application to SPDEs

Autores: Kamm, Kevin; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
Publicado en: Journal of Scientific Computing, Edición 89(3), 2021, Página(s) 1-31, ISSN 1573-7691
Editor: Springer
DOI: 10.1007/s10915-021-01633-6

Numerical solution of kinetic SPDEs via stochastic Magnus expansions

Autores: Kevin Kamm, Stefano Pagliarani and Andrea Pascucci
Publicado en: Mathematics and computers in simulation, Edición 207, 2023, ISSN 0378-4754
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.matcom.2022.12.029

How to handle negative interest rates in a CIR framework

Autores: Marco Di Francesco; Kevin Kamm
Publicado en: SeMA Journal, Edición 79(4), 2022, Página(s) 593–618, ISSN 2281-7875
Editor: Springer
DOI: 10.48550/arxiv.2106.03716

Total value adjustment for European options in a multi‐currency setting

Autores: Iñigo Arregui; Roberta Simonella; Carlos Vázquez
Publicado en: Applied Mathematics and Computation, Edición 9, 2022, Página(s) 126647, ISSN 0096-3003
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.amc.2021.126647

XVA in a multi-currency setting with stochastic foreign exchange rates.

Autores: Roberta Simonella and Carlos Vázquez
Publicado en: Mathematics and Computers in Simulation, Edición 207, 2023, Página(s) 59-79, ISSN 0378-4754
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.matcom.2022.12.014

Deep learning for CVA computations of large portfolios of financial derivatives

Autores: Kristoffer Andersson; Cornelis W. Oosterlee; Cornelis W. Oosterlee
Publicado en: Applied Mathematics and Computation, Edición 409, 2021, Página(s) 126399, ISSN 0096-3003
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.48550/arxiv.2010.13843

A deep learning approach for computations of exposure profiles for high-dimensional Bermudan options

Autores: Kristoffer Andersson, Cornelis W. Oosterlee
Publicado en: Applied Mathematics and Computation, Edición 408, 2020, Página(s) 126332, ISSN 0096-3003
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.amc.2021.126332

Conference proceedings (2)

Modelling and Computing the Total Value Adjustment for European Derivatives in a Multi-Currency Setting

Autores: Íñigo Arregui, Roberta Simonella and Carlos Vázquez
Publicado en: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, Edición 1, 2022, Página(s) 313-319, ISBN 978-3-031-11818-0
Editor: Sppringer
DOI: 10.1007/978-3-031-11818-0_41

A Multi-Level Monte-Carlo with FEM for XVA in European Options

Autores: Graziana Colonna, Ana M. Ferreiro-Ferreiro and Carlos Vázquez
Publicado en: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, Edición 1, 2022, Página(s) 321-327, ISBN 978-3-031-11818-0
Editor: Springer
DOI: 10.1007/978-3-031-11818-0_42