Score-driven TEnsor Autoregressive DYnamical models

Información del proyecto

STEADY

Identificador del acuerdo de subvención: 887220

DOI

10.3030/887220

Proyecto finalizado el 31 Agosto 2022

Fecha de la firma de la CE 30 Abril 2020

Fecha de inicio 1 Octubre 2020

Fecha de finalización 30 Septiembre 2022

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total

€ 175 572,48

Aportación de la UE

€ 175 572,48

Coordinado por

STICHTING VU
Netherlands

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Publicaciones

Peer reviewed articles (6)

On the “mementum” of meme stocks

Autores: Michele Costola; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Publicado en: Economics Letters, Edición 3, 2021, ISSN 0165-1765
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2021.110021

COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model

Autores: Monica Billio; Roberto Casarin; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini
Publicado en: Econometrics and Statistics. Elsevier BV, Edición 2, 2021, ISSN 2452-3062
Editor: Elsevier B.V.
DOI: 10.1016/j.ecosta.2021.10.003

Proper Scoring Rules for Evaluating Density Forecasts with Asymmetric Loss Functions

Autores: Matteo Iacopini, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
Publicado en: Journal of Business & Economic Statistics, Edición 2, 2023, ISSN 0735-0015
Editor: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2035229

Filtering the Intensity of Public Concern from Social Media Count Data with Jumps

Autores: Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Publicado en: Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, Edición 4, 2021, Página(s) 1283–1302, ISSN 0964-1998
Editor: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/rssa.12704

Bayesian Markov-Switching Tensor Regression for Time-Varying Networks

Autores: Roberto Casarin; Matteo Iacopini; Monica Billio
Publicado en: Journal of the American Statistical Association, Edición 1, 2022, ISSN 0162-1459
Editor: American Statistical Association
DOI: 10.1080/01621459.2022.2102502

Bayesian dynamic tensor regression

Autores: Monica Billio; Roberto Casarin; Kaufmann Sylvia; Matteo Iacopini
Publicado en: Journal of Business & Economic Statistics. American Statistical Association, Edición 2, 2023, ISSN 0735-0015
Editor: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2032721