Score-driven TEnsor Autoregressive DYnamical models

Informations projet

STEADY

N° de convention de subvention: 887220

DOI

10.3030/887220

Projet clôturé le 31 Août 2022

Date de signature de la CE 30 Avril 2020

Date de début 1 Octobre 2020

Date de fin 30 Septembre 2022

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coût total

€ 175 572,48

Contribution de l’UE

€ 175 572,48

Coordonné par

STICHTING VU
Netherlands

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Peer reviewed articles (6)

On the “mementum” of meme stocks

Auteurs: Michele Costola; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Publié dans: Economics Letters, Numéro 3, 2021, ISSN 0165-1765
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2021.110021

COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model

Auteurs: Monica Billio; Roberto Casarin; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini
Publié dans: Econometrics and Statistics. Elsevier BV, Numéro 2, 2021, ISSN 2452-3062
Éditeur: Elsevier B.V.
DOI: 10.1016/j.ecosta.2021.10.003

Proper Scoring Rules for Evaluating Density Forecasts with Asymmetric Loss Functions

Auteurs: Matteo Iacopini, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro 2, 2023, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2035229

Filtering the Intensity of Public Concern from Social Media Count Data with Jumps

Auteurs: Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Publié dans: Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, Numéro 4, 2021, Page(s) 1283–1302, ISSN 0964-1998
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/rssa.12704

Bayesian Markov-Switching Tensor Regression for Time-Varying Networks

Auteurs: Roberto Casarin; Matteo Iacopini; Monica Billio
Publié dans: Journal of the American Statistical Association, Numéro 1, 2022, ISSN 0162-1459
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/01621459.2022.2102502

Bayesian dynamic tensor regression

Auteurs: Monica Billio; Roberto Casarin; Kaufmann Sylvia; Matteo Iacopini
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics. American Statistical Association, Numéro 2, 2023, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2032721