Score-driven TEnsor Autoregressive DYnamical models

Projektinformationen

STEADY

ID Finanzhilfevereinbarung: 887220

DOI

10.3030/887220

Das Projekt endete am 31 August 2022

EK-Unterschriftsdatum 30 April 2020

Startdatum 1 Oktober 2020

Enddatum 30 September 2022

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten

€ 175 572,48

EU-Beitrag

€ 175 572,48

Koordiniert durch

STICHTING VU
Netherlands

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Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (6)

On the “mementum” of meme stocks

Autoren: Michele Costola; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Veröffentlicht in: Economics Letters, Ausgabe 3, 2021, ISSN 0165-1765
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2021.110021

COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model

Autoren: Monica Billio; Roberto Casarin; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini
Veröffentlicht in: Econometrics and Statistics. Elsevier BV, Ausgabe 2, 2021, ISSN 2452-3062
Herausgeber: Elsevier B.V.
DOI: 10.1016/j.ecosta.2021.10.003

Proper Scoring Rules for Evaluating Density Forecasts with Asymmetric Loss Functions

Autoren: Matteo Iacopini, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
Veröffentlicht in: Journal of Business & Economic Statistics, Ausgabe 2, 2023, ISSN 0735-0015
Herausgeber: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2035229

Filtering the Intensity of Public Concern from Social Media Count Data with Jumps

Autoren: Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Veröffentlicht in: Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, Ausgabe 4, 2021, Seite(n) 1283–1302, ISSN 0964-1998
Herausgeber: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/rssa.12704

Bayesian Markov-Switching Tensor Regression for Time-Varying Networks

Autoren: Roberto Casarin; Matteo Iacopini; Monica Billio
Veröffentlicht in: Journal of the American Statistical Association, Ausgabe 1, 2022, ISSN 0162-1459
Herausgeber: American Statistical Association
DOI: 10.1080/01621459.2022.2102502

Bayesian dynamic tensor regression

Autoren: Monica Billio; Roberto Casarin; Kaufmann Sylvia; Matteo Iacopini
Veröffentlicht in: Journal of Business & Economic Statistics. American Statistical Association, Ausgabe 2, 2023, ISSN 0735-0015
Herausgeber: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2032721