Score-driven TEnsor Autoregressive DYnamical models

Informacje na temat projektu

STEADY

Identyfikator umowy o grant: 887220

DOI

10.3030/887220

Realizacja projektu zakończyła się 31 Sierpnia 2022

Data podpisania przez KE 30 Kwietnia 2020

Data rozpoczęcia 1 Października 2020

Data zakończenia 30 Września 2022

Finansowanie w ramach

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Koszt całkowity

€ 175 572,48

Wkład UE

€ 175 572,48

Koordynowany przez

STICHTING VU
Netherlands

CORDIS oferuje możliwość skorzystania z odnośników do publicznie dostępnych publikacji i rezultatów projektów realizowanych w ramach programów ramowych HORYZONT.

Odnośniki do rezultatów i publikacji związanych z poszczególnymi projektami 7PR, a także odnośniki do niektórych konkretnych kategorii wyników, takich jak zbiory danych i oprogramowanie, są dynamicznie pobierane z systemu OpenAIRE .

Publikacje

Peer reviewed articles (6)

On the “mementum” of meme stocks

Autorzy: Michele Costola; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Opublikowane w: Economics Letters, Numer 3, 2021, ISSN 0165-1765
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2021.110021

COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model

Autorzy: Monica Billio; Roberto Casarin; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini
Opublikowane w: Econometrics and Statistics. Elsevier BV, Numer 2, 2021, ISSN 2452-3062
Wydawca: Elsevier B.V.
DOI: 10.1016/j.ecosta.2021.10.003

Proper Scoring Rules for Evaluating Density Forecasts with Asymmetric Loss Functions

Autorzy: Matteo Iacopini, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
Opublikowane w: Journal of Business & Economic Statistics, Numer 2, 2023, ISSN 0735-0015
Wydawca: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2035229

Filtering the Intensity of Public Concern from Social Media Count Data with Jumps

Autorzy: Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Opublikowane w: Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, Numer 4, 2021, Strona(/y) 1283–1302, ISSN 0964-1998
Wydawca: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/rssa.12704

Bayesian Markov-Switching Tensor Regression for Time-Varying Networks

Autorzy: Roberto Casarin; Matteo Iacopini; Monica Billio
Opublikowane w: Journal of the American Statistical Association, Numer 1, 2022, ISSN 0162-1459
Wydawca: American Statistical Association
DOI: 10.1080/01621459.2022.2102502

Bayesian dynamic tensor regression

Autorzy: Monica Billio; Roberto Casarin; Kaufmann Sylvia; Matteo Iacopini
Opublikowane w: Journal of Business & Economic Statistics. American Statistical Association, Numer 2, 2023, ISSN 0735-0015
Wydawca: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2032721