Score-driven TEnsor Autoregressive DYnamical models

Informazioni relative al progetto

STEADY

ID dell’accordo di sovvenzione: 887220

DOI

10.3030/887220

Progetto concluso il 31 Agosto 2022

Data della firma CE 30 Aprile 2020

Data di avvio 1 Ottobre 2020

Data di completamento 30 Settembre 2022

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Costo totale

€ 175 572,48

Contributo UE

€ 175 572,48

Coordinato da

STICHTING VU
Netherlands

CORDIS fornisce collegamenti ai risultati finali pubblici e alle pubblicazioni dei progetti ORIZZONTE.

I link ai risultati e alle pubblicazioni dei progetti del 7° PQ, così come i link ad alcuni tipi di risultati specifici come dataset e software, sono recuperati dinamicamente da .OpenAIRE .

Pubblicazioni

Peer reviewed articles (6)

On the “mementum” of meme stocks

Autori: Michele Costola; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Pubblicato in: Economics Letters, Numero 3, 2021, ISSN 0165-1765
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2021.110021

COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model

Autori: Monica Billio; Roberto Casarin; Michele Costola; Matteo Iacopini; Matteo Iacopini
Pubblicato in: Econometrics and Statistics. Elsevier BV, Numero 2, 2021, ISSN 2452-3062
Editore: Elsevier B.V.
DOI: 10.1016/j.ecosta.2021.10.003

Proper Scoring Rules for Evaluating Density Forecasts with Asymmetric Loss Functions

Autori: Matteo Iacopini, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
Pubblicato in: Journal of Business & Economic Statistics, Numero 2, 2023, ISSN 0735-0015
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2035229

Filtering the Intensity of Public Concern from Social Media Count Data with Jumps

Autori: Matteo Iacopini; Matteo Iacopini; Carlo R. M. A. Santagiustina; Carlo R. M. A. Santagiustina
Pubblicato in: Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, Numero 4, 2021, Pagina/e 1283–1302, ISSN 0964-1998
Editore: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/rssa.12704

Bayesian Markov-Switching Tensor Regression for Time-Varying Networks

Autori: Roberto Casarin; Matteo Iacopini; Monica Billio
Pubblicato in: Journal of the American Statistical Association, Numero 1, 2022, ISSN 0162-1459
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.1080/01621459.2022.2102502

Bayesian dynamic tensor regression

Autori: Monica Billio; Roberto Casarin; Kaufmann Sylvia; Matteo Iacopini
Pubblicato in: Journal of Business & Economic Statistics. American Statistical Association, Numero 2, 2023, ISSN 0735-0015
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2022.2032721