Valuation Adjustments for Improved Risk Management

Informazioni relative al progetto

ABC-EU-XVA

ID dell’accordo di sovvenzione: 813261

DOI

10.3030/813261

Progetto chiuso

Data della firma CE 5 Settembre 2018

Data di avvio 1 Novembre 2018

Data di completamento 31 Ottobre 2022

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Costo totale

€ 1 550 869,20

Contributo UE

€ 1 550 869,20

Coordinato da

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN
Netherlands

CORDIS fornisce collegamenti ai risultati finali pubblici e alle pubblicazioni dei progetti ORIZZONTE.

I link ai risultati e alle pubblicazioni dei progetti del 7° PQ, così come i link ad alcuni tipi di risultati specifici come dataset e software, sono recuperati dinamicamente da .OpenAIRE .

Risultati finali

Websites, patent fillings, videos etc. (3)

Videos

Short videos of ESRs research activities

Public website completion

"The public website for the EID ""ABC-EU-XVA"" is available."

Blog and social media

Communication/outreach activities of the fellows

Documents, reports (1)

Draft Thesis ready

At the end of the project the draft PhD Theses of the 6 ESRs should be readyThis is the responsibility of all partners in particular of the particular academic partners and supervisors

Pubblicazioni

Other (8)

Convergence of a robust deep FBSDE method for stochastic control

Autori: Kristoffer Andersson, Adam Andersson, Cornelis W. Oosterlee
Pubblicato in: ARXIV, 2022, Pagina/e 1-27
Editore: ARXIV

An itroduction to rating triggers for collateral-inclusive XVA in an ICTMC framework

Autori: Kevin Kamm
Pubblicato in: ARXIV, 2022
Editore: ARXIV

Accelerated Computations of Sensitivities for xVA

Autori: Griselda Deelstra, Lech A. Grzelak and Felix L. Wolf
Pubblicato in: ARXIV, 2022
Editore: currently in CWI's repository, and it is submitted for publication

A Multi-Level Monte Carlo Lagrange-Galerkin method for solving a XVA hybrid model in European options

Autori: Graziana Colonna, Ana M. Ferreiro-Ferreiro, José A. García-Rodríguez and Carlos Vázquez
Pubblicato in: SSRN, 2023
Editore: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4353116

A novel approach to rating transition modelling via Machine Learning and SDEs in Lie groups

Autori: Kevin Kamm and Michelle Muniz
Pubblicato in: ARXIV, 2022
Editore: ARXIV

GPU acceleration of the seven-league scheme for large time step simulation of stochastic differential equations

Autori: Shuaiqiang Liu, Graziana Colonna, Lech Grzelak and Cornelis Oosterlee
Pubblicato in: ARXIV, 2023
Editore: ARXIV
DOI: 10.48550/arxiv.2302.05170

Expectation-maximization for univariate reinforced urn processes under left-truncation and right-censoring

Autori: Luis Souto, Pasquale Cirillo, Cornelis W. Oosterlee
Pubblicato in: SSRN, 2020
Editore: CWI's repository, and in SSRN

A new self-exciting jump-diffusion process for option pricing

Autori: L.A. Souto Arias, P. Cirillo and C.W. Oosterlee
Pubblicato in: ARXIV, 2022
Editore: ARXIV

Peer reviewed articles (10)

Joint and Survivor Annuity Valuation with a Bivariate Reinforced Urn Process

Autori: Luis Souto Arias; Pasquale Cirillo
Pubblicato in: Insurance: Mathematics and Economics, Numero 99, 2021, Pagina/e 174-189, ISSN 0167-6687
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2021.04.004

International Journal of Financial Studies

Autori: Marco de Francesco and Kevin Kamm
Pubblicato in: International Journal of Financial Studies, Numero 10(2), 2022, Pagina/e 38, ISSN 2227-7072
Editore: MDPI
DOI: 10.3390/ijfs10020038

A stochastic Asset Liability Management model for life insurance companies

Autori: Marco Di Francesco; Roberta Simonella
Pubblicato in: Financial Markets and Portfolio Management, Numero 5, 2023, Pagina/e 1-34, ISSN 2373-8529
Editore: Springer
DOI: 10.1007/s11408-022-00411-0

On the stochastic Magnus expansion and its application to SPDEs

Autori: Kamm, Kevin; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
Pubblicato in: Journal of Scientific Computing, Numero 89(3), 2021, Pagina/e 1-31, ISSN 1573-7691
Editore: Springer
DOI: 10.1007/s10915-021-01633-6

Numerical solution of kinetic SPDEs via stochastic Magnus expansions

Autori: Kevin Kamm, Stefano Pagliarani and Andrea Pascucci
Pubblicato in: Mathematics and computers in simulation, Numero 207, 2023, ISSN 0378-4754
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.matcom.2022.12.029

How to handle negative interest rates in a CIR framework

Autori: Marco Di Francesco; Kevin Kamm
Pubblicato in: SeMA Journal, Numero 79(4), 2022, Pagina/e 593–618, ISSN 2281-7875
Editore: Springer
DOI: 10.48550/arxiv.2106.03716

Total value adjustment for European options in a multi‐currency setting

Autori: Iñigo Arregui; Roberta Simonella; Carlos Vázquez
Pubblicato in: Applied Mathematics and Computation, Numero 9, 2022, Pagina/e 126647, ISSN 0096-3003
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.amc.2021.126647

XVA in a multi-currency setting with stochastic foreign exchange rates.

Autori: Roberta Simonella and Carlos Vázquez
Pubblicato in: Mathematics and Computers in Simulation, Numero 207, 2023, Pagina/e 59-79, ISSN 0378-4754
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.matcom.2022.12.014

Deep learning for CVA computations of large portfolios of financial derivatives

Autori: Kristoffer Andersson; Cornelis W. Oosterlee; Cornelis W. Oosterlee
Pubblicato in: Applied Mathematics and Computation, Numero 409, 2021, Pagina/e 126399, ISSN 0096-3003
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.48550/arxiv.2010.13843

A deep learning approach for computations of exposure profiles for high-dimensional Bermudan options

Autori: Kristoffer Andersson, Cornelis W. Oosterlee
Pubblicato in: Applied Mathematics and Computation, Numero 408, 2020, Pagina/e 126332, ISSN 0096-3003
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.amc.2021.126332

Conference proceedings (2)

Modelling and Computing the Total Value Adjustment for European Derivatives in a Multi-Currency Setting

Autori: Íñigo Arregui, Roberta Simonella and Carlos Vázquez
Pubblicato in: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, Numero 1, 2022, Pagina/e 313-319, ISBN 978-3-031-11818-0
Editore: Sppringer
DOI: 10.1007/978-3-031-11818-0_41

A Multi-Level Monte-Carlo with FEM for XVA in European Options

Autori: Graziana Colonna, Ana M. Ferreiro-Ferreiro and Carlos Vázquez
Pubblicato in: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, Numero 1, 2022, Pagina/e 321-327, ISBN 978-3-031-11818-0
Editore: Springer
DOI: 10.1007/978-3-031-11818-0_42