Valuation Adjustments for Improved Risk Management

Projektinformationen

ABC-EU-XVA

ID Finanzhilfevereinbarung: 813261

DOI

10.3030/813261

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 5 September 2018

Startdatum 1 November 2018

Enddatum 31 Oktober 2022

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten

€ 1 550 869,20

EU-Beitrag

€ 1 550 869,20

Koordiniert durch

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN
Netherlands

CORDIS bietet Links zu öffentlichen Ergebnissen und Veröffentlichungen von HORIZONT-Projekten.

Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Leistungen

Websites, patent fillings, videos etc. (3)

Videos

Short videos of ESRs research activities

Public website completion

"The public website for the EID ""ABC-EU-XVA"" is available."

Blog and social media

Communication/outreach activities of the fellows

Documents, reports (1)

Draft Thesis ready

At the end of the project the draft PhD Theses of the 6 ESRs should be readyThis is the responsibility of all partners in particular of the particular academic partners and supervisors

Veröffentlichungen

Other (8)

Convergence of a robust deep FBSDE method for stochastic control

Autoren: Kristoffer Andersson, Adam Andersson, Cornelis W. Oosterlee
Veröffentlicht in: ARXIV, 2022, Seite(n) 1-27
Herausgeber: ARXIV

An itroduction to rating triggers for collateral-inclusive XVA in an ICTMC framework

Autoren: Kevin Kamm
Veröffentlicht in: ARXIV, 2022
Herausgeber: ARXIV

Accelerated Computations of Sensitivities for xVA

Autoren: Griselda Deelstra, Lech A. Grzelak and Felix L. Wolf
Veröffentlicht in: ARXIV, 2022
Herausgeber: currently in CWI's repository, and it is submitted for publication

A Multi-Level Monte Carlo Lagrange-Galerkin method for solving a XVA hybrid model in European options

Autoren: Graziana Colonna, Ana M. Ferreiro-Ferreiro, José A. García-Rodríguez and Carlos Vázquez
Veröffentlicht in: SSRN, 2023
Herausgeber: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4353116

A novel approach to rating transition modelling via Machine Learning and SDEs in Lie groups

Autoren: Kevin Kamm and Michelle Muniz
Veröffentlicht in: ARXIV, 2022
Herausgeber: ARXIV

GPU acceleration of the seven-league scheme for large time step simulation of stochastic differential equations

Autoren: Shuaiqiang Liu, Graziana Colonna, Lech Grzelak and Cornelis Oosterlee
Veröffentlicht in: ARXIV, 2023
Herausgeber: ARXIV
DOI: 10.48550/arxiv.2302.05170

Expectation-maximization for univariate reinforced urn processes under left-truncation and right-censoring

Autoren: Luis Souto, Pasquale Cirillo, Cornelis W. Oosterlee
Veröffentlicht in: SSRN, 2020
Herausgeber: CWI's repository, and in SSRN

A new self-exciting jump-diffusion process for option pricing

Autoren: L.A. Souto Arias, P. Cirillo and C.W. Oosterlee
Veröffentlicht in: ARXIV, 2022
Herausgeber: ARXIV

Peer reviewed articles (10)

Joint and Survivor Annuity Valuation with a Bivariate Reinforced Urn Process

Autoren: Luis Souto Arias; Pasquale Cirillo
Veröffentlicht in: Insurance: Mathematics and Economics, Ausgabe 99, 2021, Seite(n) 174-189, ISSN 0167-6687
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2021.04.004

International Journal of Financial Studies

Autoren: Marco de Francesco and Kevin Kamm
Veröffentlicht in: International Journal of Financial Studies, Ausgabe 10(2), 2022, Seite(n) 38, ISSN 2227-7072
Herausgeber: MDPI
DOI: 10.3390/ijfs10020038

A stochastic Asset Liability Management model for life insurance companies

Autoren: Marco Di Francesco; Roberta Simonella
Veröffentlicht in: Financial Markets and Portfolio Management, Ausgabe 5, 2023, Seite(n) 1-34, ISSN 2373-8529
Herausgeber: Springer
DOI: 10.1007/s11408-022-00411-0

On the stochastic Magnus expansion and its application to SPDEs

Autoren: Kamm, Kevin; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
Veröffentlicht in: Journal of Scientific Computing, Ausgabe 89(3), 2021, Seite(n) 1-31, ISSN 1573-7691
Herausgeber: Springer
DOI: 10.1007/s10915-021-01633-6

Numerical solution of kinetic SPDEs via stochastic Magnus expansions

Autoren: Kevin Kamm, Stefano Pagliarani and Andrea Pascucci
Veröffentlicht in: Mathematics and computers in simulation, Ausgabe 207, 2023, ISSN 0378-4754
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.matcom.2022.12.029

How to handle negative interest rates in a CIR framework

Autoren: Marco Di Francesco; Kevin Kamm
Veröffentlicht in: SeMA Journal, Ausgabe 79(4), 2022, Seite(n) 593–618, ISSN 2281-7875
Herausgeber: Springer
DOI: 10.48550/arxiv.2106.03716

Total value adjustment for European options in a multi‐currency setting

Autoren: Iñigo Arregui; Roberta Simonella; Carlos Vázquez
Veröffentlicht in: Applied Mathematics and Computation, Ausgabe 9, 2022, Seite(n) 126647, ISSN 0096-3003
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.amc.2021.126647

XVA in a multi-currency setting with stochastic foreign exchange rates.

Autoren: Roberta Simonella and Carlos Vázquez
Veröffentlicht in: Mathematics and Computers in Simulation, Ausgabe 207, 2023, Seite(n) 59-79, ISSN 0378-4754
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.matcom.2022.12.014

Deep learning for CVA computations of large portfolios of financial derivatives

Autoren: Kristoffer Andersson; Cornelis W. Oosterlee; Cornelis W. Oosterlee
Veröffentlicht in: Applied Mathematics and Computation, Ausgabe 409, 2021, Seite(n) 126399, ISSN 0096-3003
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.48550/arxiv.2010.13843

A deep learning approach for computations of exposure profiles for high-dimensional Bermudan options

Autoren: Kristoffer Andersson, Cornelis W. Oosterlee
Veröffentlicht in: Applied Mathematics and Computation, Ausgabe 408, 2020, Seite(n) 126332, ISSN 0096-3003
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.amc.2021.126332

Conference proceedings (2)

Modelling and Computing the Total Value Adjustment for European Derivatives in a Multi-Currency Setting

Autoren: Íñigo Arregui, Roberta Simonella and Carlos Vázquez
Veröffentlicht in: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, Ausgabe 1, 2022, Seite(n) 313-319, ISBN 978-3-031-11818-0
Herausgeber: Sppringer
DOI: 10.1007/978-3-031-11818-0_41

A Multi-Level Monte-Carlo with FEM for XVA in European Options

Autoren: Graziana Colonna, Ana M. Ferreiro-Ferreiro and Carlos Vázquez
Veröffentlicht in: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, Ausgabe 1, 2022, Seite(n) 321-327, ISBN 978-3-031-11818-0
Herausgeber: Springer
DOI: 10.1007/978-3-031-11818-0_42