Descrizione del progetto
Nuovi modelli non lineari e dinamici per esaminare meglio le strutture di dati
Nell’arco dello scorso decennio si è verificata una rivoluzione di dati. In molti settori, si sente la necessità di nuovi modelli per effettuare l’analisi di serie di dati multidimensionali denominati tensori. Gli attuali modelli econometrici non risultano adeguati a tali dati poiché semplificano eccessivamente il problema oppure adoperano modelli troppo statici. Il progetto STEADY, finanziato dall’UE, si propone di realizzare nuovi modelli di tensori in grado di tenere conto delle caratteristiche non lineari e dinamiche dei dati economici. Il progetto, quindi, verterà sullo sviluppo di una classe generica di modelli dinamici di serie temporali nonché su tecniche di compressione basate sui tensori per molteplici serie temporali economiche. I contributi forniti dal progetto vedranno la loro applicazione a questioni di rilevanza politica per le banche centrali e gli organismi finanziari di regolamentazione.
Obiettivo
The last decade has been characterised by a data revolution. In economics and elsewhere (physics, machine learning, biology, imaging, statistics) ever more data structures emerge that require new models suited for analysing multidimensional arrays of data, so called tensors (e.g. data of firm exposures (dimension 1) to other firms (dim.2) over time (dim.3) in different markets (dim.4)). Adequate econometric models for such data are currently largely lacking. They either simplify the problem to the 2-dimensional setting, or use models that are too static to account for rapid changes in economic conditions. STEADY fills this gap by developing new tensor models that account for the typical non-linear and dynamic features of economic data. STEADY concentrates on two main contributions: developing a general class of dynamic time-series models (tensor score-driven time-varying parameter models), and developing new tensor-based compression techniques for many economic time series (tensor dynamic factor models). The models developed will also be applicable in related fields. Both contributions of STEADY are applied to policy relevant questions for central banks and financial regulators, including forecasting multi-country, multi-market interest rate term structures for the evaluation of monetary policy effectiveness, and nowcasting multi-country economic activity in the heterogeneous European context. This is done by a close cooperation between the principal researcher, experts at VUA (host), and the European Central Bank (ECB). A secondment to ECB is key to the project, such that methodology, application, and implementation can be developed as a joint, cross-disciplinary effort between university and policymakers.
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Argomento(i)
Invito a presentare proposte
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1081 HV Amsterdam
Paesi Bassi