Forecast of time-varying effects of post-GFC monetary policy + a novel computing application

Informacje na temat projektu

Post-GFC Monetary Policy

Identyfikator umowy o grant: 657182

DOI 10.3030/657182

Projekt został zamknięty

Data podpisania przez KE 27 Sierpnia 2015

Data rozpoczęcia 20 Stycznia 2016

Data zakończenia 19 Stycznia 2018

Finansowanie w ramach

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Koszt całkowity € 158 121,60

Wkład UE € 158 121,60

Koordynowany przez

BCAM - BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS
Spain

Publikacje

Other (3)

Time-varying coefficient estimation in SURE models. Application to portfolio management

Autorzy: Isabel Casas, Eva Ferreira, Susan Orbe
Opublikowane w: 2017
Wydawca: TBA

Reexamining Financial and Economic Predictability with New Estimators of Realized Variance and Variance Risk Premium

Autorzy: Isabel Casas, Xiuping Mao, Helena Veiga
Opublikowane w: 2018
Wydawca: TBA

tvReg: Time-Varying Coefficients Linear Regression for Single and Multiple Equations

Autorzy: Isabel Casas, Ruben Fernandez-Casal
Opublikowane w: 2017
Wydawca: TBA