Multiplex Network Econometrics

Informacje na temat projektu

MultiNetMetrics

Identyfikator umowy o grant: 796902

DOI

10.3030/796902

Projekt został zamknięty

Data podpisania przez KE 3 Kwietnia 2018

Data rozpoczęcia 1 Listopada 2018

Data zakończenia 31 Października 2020

Finansowanie w ramach

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Koszt całkowity

€ 177 598,80

Wkład UE

€ 177 598,80

Koordynowany przez

STICHTING VU
Netherlands

CORDIS oferuje możliwość skorzystania z odnośników do publicznie dostępnych publikacji i rezultatów projektów realizowanych w ramach programów ramowych HORYZONT.

Odnośniki do rezultatów i publikacji związanych z poszczególnymi projektami 7PR, a także odnośniki do niektórych konkretnych kategorii wyników, takich jak zbiory danych i oprogramowanie, są dynamicznie pobierane z systemu OpenAIRE .

Publikacje

Peer reviewed articles (7)

On a flexible construction of a negative binomial model

Autorzy: Fabrizio Leisen, Ramsés H. Mena, Freddy Palma, Luca Rossini
Opublikowane w: Statistics & Probability Letters, Numer 152, 2019, Strona(/y) 1-8, ISSN 0167-7152
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spl.2019.04.004

Are low frequency macroeconomic variables important for high frequency electricity prices?

Autorzy: Foroni, Claudia; Ravazzolo, Francesco; Rossini, Luca
Opublikowane w: ECB Working Paper Series, Numer 1, 2019, ISSN 1725-2806
Wydawca: ECB
DOI: 10.2866/341253

Hierarchical Species Sampling Models

Autorzy: Federico Bassetti, Roberto Casarin, Luca Rossini
Opublikowane w: Bayesian Analysis, Numer 15/3, 2020, Strona(/y) 809-838, ISSN 1936-0975
Wydawca: Carnegie Mellon University
DOI: 10.1214/19-ba1168

Comparing the forecasting performances of linear models for electricity prices with high RES penetration

Autorzy: Angelica Gianfreda, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
Opublikowane w: International Journal of Forecasting, Numer 36/3, 2020, Strona(/y) 974-986, ISSN 0169-2070
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ijforecast.2019.11.002

Loss-based approach to two-piece location-scale distributions with applications to dependent data

Autorzy: Fabrizio Leisen, Luca Rossini, Cristiano Villa
Opublikowane w: Statistical Methods & Applications, Numer 29/2, 2020, Strona(/y) 309-333, ISSN 1618-2510
Wydawca: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s10260-019-00481-x

Comparing the Forecasting of Cryptocurrencies by Bayesian Time-Varying Volatility Models

Autorzy: Rick Bohte, Luca Rossini
Opublikowane w: Journal of Risk and Financial Management, Numer 12/3, 2019, Strona(/y) 150, ISSN 1911-8074
Wydawca: MDPI
DOI: 10.3390/jrfm12030150

Bayesian analysis of immigration in Europe with generalized logistic regression

Autorzy: Luciana Dalla Valle, Fabrizio Leisen, Luca Rossini, Weixuan Zhu
Opublikowane w: Journal of Applied Statistics, Numer 47/3, 2020, Strona(/y) 424-438, ISSN 0266-4763
Wydawca: Routledge
DOI: 10.1080/02664763.2019.1642310

Other (2)

A P\'olya-Gamma Sampler for a Generalized Logistic Regression

Autorzy: Valle, Luciana Dalla; Leisen, Fabrizio; Rossini, Luca; Zhu, Weixuan
Opublikowane w: Numer 4, 2020
Wydawca: arxiv

Inference in Bayesian Additive Vector Autoregressive Tree Models

Autorzy: Huber, Florian; Rossini, Luca
Opublikowane w: Numer 3, 2020
Wydawca: arxiv

Non-peer reviewed articles (2)

Bayesian Nonparametric Graphical Models for Time-Varying Parameters VAR

Autorzy: Matteo Iacopini, Luca Rossini
Opublikowane w: SSRN Electronic Journal, 2019, ISSN 1556-5068
Wydawca: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3400078

Proper Scoring Rules for Evaluating Asymmetry in Density Forecasting

Autorzy: Matteo Iacopini, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
Opublikowane w: SSRN Electronic Journal, 2020, ISSN 1556-5068
Wydawca: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3632278