Cel
Eulalia Nualart (the researcher, hereafter) broadly works in the field of Stochastic Calculus of Variations (Malliavin Calculus), and its applications to stochastic differential equations (SDEs) and stochastic partial differential equations (SPDEs). In the last years, she has become interested in two new applications of the Malliavin calculus, which are Statistical Inference for SDEs and applications to Mathematical Finance.
The aim of this proposal is to consider two different types of SDES: (i) SDEs driven by the sum of a Brownian motion and a Poisson random measure; (ii) SDEs driven by fractional Brownian motion. The coefficients of both SDEs are assumed to depend on some parameter that needs to be estimated in the following cases: (a) when the trajectory of the SDE is observed continuously during a fixed time interval; (b) when the trajectory is observed discretely at n fixed times. Both cases will be studied, but the proposal concentrates in case (b), as is a more challenging and realistic problem.
The proposal is divided into three research projects whose goals are: (1) Obtain upper and lower bounds for the density of the solution to the two types of SPDEs (i) and (ii), by means of the Malliavin Calculus; (2) Use these bounds in order to prove the local asymptotic normality (LAN) for the models (i) and (ii), and then apply Hajek-Lecam's theorem to obtain asymptotically efficient estimators for the parameter of the equations; (3) Study Monte Carlo methods and exact simulation of the SDE model with jumps (i), and apply these computational methods to the following financial problems: jump volatility models and numerical computations of greeks.
In addition to the three research projects, the proposal aims to develop a research network on Stochastic Analysis and applications, by organizing weekly seminars and two international conferences at the University Pompeu Fabra, where the researcher has been offered a permanent associate professor position.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.
- nauki społeczne ekonomia i biznes ekonomia ekonometria
- nauki przyrodnicze informatyka nauki obliczeniowe
- nauki przyrodnicze matematyka matematyka czysta analiza matematyczna równania różniczkowe równania różniczkowe cząstkowe
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Przepraszamy… podczas wykonywania operacji wystąpił nieoczekiwany błąd.
Wymagane uwierzytelnienie. Powodem może być wygaśnięcie sesji.
Dziękujemy za przesłanie opinii. Wkrótce otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia. W przypadku wybrania opcji otrzymywania powiadomień o statusie zgłoszenia, skontaktujemy się również gdy status ulegnie zmianie.
Program(-y)
Wieloletnie programy finansowania, które określają priorytety Unii Europejskiej w obszarach badań naukowych i innowacji.
Wieloletnie programy finansowania, które określają priorytety Unii Europejskiej w obszarach badań naukowych i innowacji.
Temat(-y)
Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.
Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.
Zaproszenie do składania wniosków
Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.
Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.
FP7-PEOPLE-2012-CIG
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia
System finansowania
Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.
Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.
MC-CIG - Support for training and career development of researcher (CIG)
Koordynator
08002 Barcelona
Hiszpania
Ogół kosztów poniesionych przez organizację w związku z uczestnictwem w projekcie. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Kwota stanowi część całkowitego budżetu projektu.